| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 图表目录 | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 一、 研究背景 | 第9-10页 |
| 二、 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| (一) 研究目的 | 第10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-11页 |
| 三、 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| (一) 研究思路 | 第11页 |
| (二) 研究方法 | 第11-12页 |
| 四、 创新点和特色 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 一、 国外学者主要研究成果 | 第13-16页 |
| (一) 巨灾险的理论研究 | 第13-14页 |
| (二) 巨灾险证券化的研究 | 第14-15页 |
| (三) 巨灾险证券化产品的定价理论研究 | 第15-16页 |
| 二、 国内学者主要研究成果 | 第16-18页 |
| 第三章 巨灾风险及其风险管理方式 | 第18-31页 |
| 一、 相关概念的界定 | 第18-20页 |
| (一) 巨灾风险的定义 | 第18-19页 |
| (二) 巨灾风险的特征 | 第19-20页 |
| 二、 巨灾风险管理方式 | 第20-22页 |
| (一) 被动的风险管理方式 | 第20-21页 |
| (二) 主动的风险管理方式 | 第21-22页 |
| 三、 传统的巨灾风险管理工具 | 第22-24页 |
| (一) 保险 | 第22-23页 |
| (二) 再保险 | 第23-24页 |
| 四、 巨灾风险管理新工具 | 第24-31页 |
| (一) 巨灾债券(Catastrophe bond) | 第24-27页 |
| (二) 巨灾期货(Catastrophe Future) | 第27-28页 |
| (三) 巨灾期权(Catastrophe Option) | 第28-30页 |
| (四) 巨灾互换(Catastrophe Swaps) | 第30-31页 |
| 第四章 巨灾险证券化产品的实际运作分析 | 第31-44页 |
| 一、 巨灾债券 | 第31-37页 |
| (一) 单周期模型 | 第32-34页 |
| (二) 两周期模型 | 第34-37页 |
| 二、 巨灾期权 | 第37-44页 |
| (一) 布莱克-休尔斯(Black-Scholes)期权公式与二项式期权模型 | 第37-39页 |
| (二) 二阶二项式期权模型(Two-Step Binomial Model) | 第39-42页 |
| (三) 美式期权(American Option) | 第42-44页 |
| 第五章 我国发展巨灾险证券化的可行性分析 | 第44-50页 |
| 一、 我国的巨灾保险发展现状 | 第44-45页 |
| 二、 巨灾险证券化的需求分析 | 第45-48页 |
| (一) 传统风险管理工具的缺陷 | 第45-46页 |
| (二) 巨灾险证券化的优势 | 第46-48页 |
| 三、 我国发展巨灾险证券化的可行性分析 | 第48-50页 |
| 第六章 建立符合我国国情的巨灾险证券化新模式 | 第50-59页 |
| 一、 证券化方式的选择 | 第50-51页 |
| 二、 巨灾险投保资金来源的新途径 | 第51-52页 |
| 三、 以地震灾害为例,对新的证券化模式进行实证分析 | 第52-57页 |
| (一) 地震损失分布函数 | 第52-54页 |
| (二) 实证分析过程 | 第54-57页 |
| 四、 发行巨灾保险型彩票的效果分析 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66页 |
