| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路与本文结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-22页 |
| ·最小方差套期保值理论 | 第13-15页 |
| ·套期保值比率实证研究综述 | 第15-18页 |
| ·基于 COPULA 模型的相关研究综述 | 第18-20页 |
| ·现有研究存在的不足与本文创新之处 | 第20-22页 |
| 第3章 COPULA 函数理论与建模 | 第22-30页 |
| ·边缘分布拟合模型 | 第22-24页 |
| ·COPULA 模型 | 第24-27页 |
| ·模型的估计与检验 | 第27-30页 |
| 第4章 基于 COPULA 的沪深 300 股指期货最优套期保值比率实证分析 | 第30-49页 |
| ·沪深 300 股指期货与现货收益率特征 | 第30-35页 |
| ·基于 COPULA 模型的最优套期保值比率实证分析 | 第35-44页 |
| ·拟合优度评价与套期保值效果比较 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |