| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-13页 |
| ·国外方面相关研究 | 第11-12页 |
| ·国内方面相关研究 | 第12-13页 |
| ·论文的研究思路和理论方法 | 第13-16页 |
| ·论文的内容 | 第16-17页 |
| 第2章 干散货航运市场和干散货FFA市场 | 第17-26页 |
| ·干散货航运市场概述 | 第17-22页 |
| ·波罗的海运价指数 | 第17-20页 |
| ·干散货市场波动分析 | 第20-22页 |
| ·干散货FFA市场概述 | 第22-26页 |
| ·干散货FFA市场基本介绍 | 第22-23页 |
| ·干散货FFA市场参与者介绍 | 第23页 |
| ·干散货FFA的结算机制 | 第23-24页 |
| ·干散货FFA交易合同的种类 | 第24页 |
| ·干散货FFA的功能 | 第24-25页 |
| ·干散货FFA的优劣势 | 第25-26页 |
| 第3章 干散货FFA市场与即期市场相关性及波动性模型建立 | 第26-33页 |
| ·协整技术检验介绍 | 第26-28页 |
| ·单位根检验 | 第26页 |
| ·Johansen协整检验 | 第26-28页 |
| ·相关模型介绍 | 第28-33页 |
| ·条件异方差模型 | 第28-30页 |
| ·VAR模型 | 第30-31页 |
| ·Granger因果检验 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| 第4章 干散货FFA市场与即期市场相关性与波动性模型实证研究 | 第33-63页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第33页 |
| ·样本数据的选取 | 第33页 |
| ·样本数据的处理 | 第33页 |
| ·价格指数的相关性分析 | 第33-46页 |
| ·序列相关系数分析 | 第33-34页 |
| ·数据平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·数据Johansen协整检验 | 第35-36页 |
| ·VAR模型的建立 | 第36-39页 |
| ·Granger因果检验 | 第39-42页 |
| ·基于脉冲响应函数的相关性分析 | 第42-46页 |
| ·收益率的波动性分析 | 第46-63页 |
| ·收益率基本统计量分析 | 第46-52页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第52页 |
| ·自相关性检验 | 第52-54页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-56页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第56-59页 |
| ·GARCH(1,1)模型的异方差检验 | 第59-60页 |
| ·GARCH(1,1)模型参数分析 | 第60-63页 |
| 第5章 结论和展望 | 第63-65页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·相关性方面 | 第63-64页 |
| ·波动性方面 | 第64页 |
| ·干散货FFA对我国航运业发展启示 | 第64页 |
| ·展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录A P2A航线自相关检验图 | 第69-72页 |
| 附录B P3A航线自相关检验图 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 研究生履历 | 第76页 |