| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·信用风险的研究背景 | 第9-10页 |
| ·信用风险度量的基本框架 | 第10-14页 |
| ·信用风险度量模型概述 | 第10-11页 |
| ·主流信用风险度量模型 | 第11-14页 |
| ·本文的研究动机 | 第14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-15页 |
| ·本文的组织结构 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-18页 |
| ·鞅与停时 | 第16页 |
| ·布朗运动与伊藤公式 | 第16-17页 |
| ·强马氏性 | 第17页 |
| ·阈值分红策略 | 第17-18页 |
| 第三章 波动率依赖时间的指数跳扩散信用风险模型 | 第18-22页 |
| ·基本模型介绍 | 第18-19页 |
| ·模型违约概率的上界估计 | 第19-22页 |
| 第四章 带分红的指数跳扩散信用风险模型 | 第22-31页 |
| ·基本模型介绍 | 第22-23页 |
| ·M (u,y,b)和Vn(u,b)满足的积分微分方程 | 第23-29页 |
| ·Φb(u )满足的积分微分方程 | 第29-31页 |
| 第五章 违约概率的数值解 | 第31-43页 |
| ·违约时间的 LAPLACE 变换的闭式解 | 第31-35页 |
| ·不同参数下违约概率的数值解 | 第35-43页 |
| 第六章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |