| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| ·本课题的来源及研究意义 | 第5-6页 |
| ·本文选题在该领域国内、国外研究现状 | 第6-8页 |
| ·论文的主要内容和创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 Copula理论 | 第9-17页 |
| ·Copula的基本概念 | 第9-14页 |
| ·COPULA的诊断 | 第14页 |
| ·边际分布 | 第14-15页 |
| ·模型估计 | 第15页 |
| ·金融时间序列中的相关性 | 第15-17页 |
| 第三章 极值理论 | 第17-24页 |
| ·极值理论 | 第17-18页 |
| ·极值型定理 | 第18页 |
| ·广义极值分布 | 第18-24页 |
| 第四章 VAR概念及计算方法比较 | 第24-28页 |
| ·VAR概念 | 第24-25页 |
| ·VAR度量方法比较 | 第25-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-32页 |
| ·数据来源 | 第28页 |
| ·参数的估计和检验 | 第28-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录一 | 第37-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第43-44页 |