华商盛世成长基金投资组合风险测度研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 前言 | 第10-20页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·主要内容和研究方法 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容 | 第17-18页 |
| ·主要研究方法 | 第18页 |
| ·可能的创新点 | 第18-20页 |
| 2 金融风险管理理论概述 | 第20-29页 |
| ·金融风险的含义、分类与影响 | 第20-21页 |
| ·金融风险的含义 | 第20页 |
| ·金融风险的分类 | 第20-21页 |
| ·金融风险的影响 | 第21页 |
| ·一般风险管理理论概述 | 第21-25页 |
| ·马克维茨均值-方差模型 | 第22-23页 |
| ·β模型 | 第23-24页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·ES 模型 | 第25页 |
| ·VAR 方法概述 | 第25-27页 |
| ·VAR 理论产生的背景及影响 | 第25-26页 |
| ·VAR 的假设及定义 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 3 VAR 的计算方法 | 第29-36页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第29-33页 |
| ·参数法 | 第30-31页 |
| ·历史模拟法 | 第31页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第31-33页 |
| ·VAR 模型拓展工具 | 第33-34页 |
| ·边际 VAR | 第33页 |
| ·增量 VAR | 第33-34页 |
| ·成分 VAR | 第34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 4 基金绩效评价指标 | 第36-42页 |
| ·基金收益率的计算方法 | 第36-37页 |
| ·简单净值收益率 | 第36页 |
| ·时间加权收益率 | 第36-37页 |
| ·平均收益率 | 第37页 |
| ·年化收益率 | 第37页 |
| ·传统基金绩效评价指标 | 第37-39页 |
| ·特雷诺指数 | 第38页 |
| ·夏普指数 | 第38页 |
| ·詹森指数 | 第38-39页 |
| ·传统指标的评述 | 第39页 |
| ·RAROC 指标 | 第39-42页 |
| ·RAROC 指标简介 | 第39-40页 |
| ·RAROC 指标对传统指标的改进 | 第40-41页 |
| ·RAROC 指标评述 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42页 |
| 5 华商盛世成长基金的风险分析和绩效评价 | 第42-49页 |
| ·基金风险分析 | 第43-44页 |
| ·证券投资基金分类 | 第43页 |
| ·基金风险因素分析 | 第43-44页 |
| ·华商盛世成长基金基本概况 | 第44-45页 |
| ·华商盛世成长基金的绩效表现 | 第45-49页 |
| ·华商盛世成长基金的绩效表现 | 第45-46页 |
| ·华商盛世成长基金绩效评价 | 第46-49页 |
| 6 基金投资组合风险测度 | 第49-66页 |
| ·基础数据的选取和处理 | 第49-51页 |
| ·投资组合的风险测度 | 第51-56页 |
| ·2008-2011 年投资组合 VAR 值计算 | 第51-54页 |
| ·2008-2011 年基金绩效评价 | 第54-56页 |
| ·VAR 拓展工具在投资组合风险调整过程中的应用 | 第56-64页 |
| ·计算组合资产的边际 VaR 和成分 VaR | 第56-60页 |
| ·基于风险测度的组合动态调整 | 第60-63页 |
| ·基于 RAROC 指标的投资组合动态调整 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 7 结束语 | 第66-69页 |
| ·本文研究总结 | 第66-67页 |
| ·对其他投资管理的借鉴意义和建议 | 第67页 |
| ·进一步研究方向 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 个人简历 | 第72页 |
