跟踪误差与指数化投资策略研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
1 引言	第11-15页
·研究背景与研究意义	第11-12页
·文献综述(国内外研究现状)	第12-14页
·研究思路与研究方法	第14-15页
2 指数化投资理论概述	第15-22页
·指数化投资的概念、产生与发展	第15-18页
·指数化投资的概念及特征	第15-16页
·国外指数化投资的发展历程	第16-17页
·国内指数化投资的发展状况	第17-18页
·指数化投资的基本方法	第18-20页
·完全复制法	第18-19页
·抽样复制法	第19-20页
·指数化投资的流程、构建与管理	第20-22页
3 跟踪误差最小化在指数化投资策略中的理论分析	第22-33页
·跟踪误差概述	第22-23页
·跟踪误差的定义	第22页
·跟踪误差在指数化投资中的作用	第22-23页
·跟踪误差的度量理论	第23-26页
·跟踪误差的度量方法	第23-24页
·跟踪误差度量的计算步骤与方法	第24-26页
·基于跟踪误差最小化的跟踪组合的投资比例确定模型	第26-30页
·二次规划模型	第27-28页
·线性规划模型	第28-30页
·基于跟踪误差最小化的跟踪组合的业绩评价方法	第30-33页
4 跟踪误差最小化在指数化投资策略中的实证分析	第33-45页
·实证分析的样本选取与前提假设	第33-34页
·实证分析	第34-45页
·选择目标指数	第34-35页
·跟踪投资组合投资品种的选择	第35-37页
·跟踪投资组合资金投资比例的确定	第37-41页
·跟踪投资组合的业绩评价	第41-42页
·与目前国内典型指数基金的比较	第42-45页
5 降低跟踪误差的方法研究	第45-53页
·跟踪误差的产生原因	第45-47页
·跟踪投资组合成份股票动态调整的时机选择	第47-49页
·定期调整	第47-48页
·不定期调整	第48-49页
·跟踪投资组合投资策略的调整	第49-53页
·利用股指期货降低跟踪投资组合的跟踪误差	第51-52页
·利用期权降低跟踪投资组合的跟踪误差	第52-53页
结束语	第53-54页
参考文献	第54-56页
致谢	第56-57页
攻读硕士学位期间科研成果及论文发表情况	第57页