| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-16页 |
| ·我国证券业的发展历程 | 第12-14页 |
| ·我国证券市场的监管沿革 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究主要思路与内容 | 第16-17页 |
| ·研究的创新之处 | 第17-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-24页 |
| ·国外文献研究 | 第19-21页 |
| ·国内文献研究 | 第21-23页 |
| ·对国内外文献的评述 | 第23-24页 |
| 3 证券公司股票风险投资定价理论 | 第24-38页 |
| ·证券公司股票投资风险的界定 | 第24-29页 |
| ·风险的界定 | 第24-25页 |
| ·证券公司风险的定义 | 第25-27页 |
| ·证券公司风险的一般特征 | 第27-28页 |
| ·证券公司股票投资的风险 | 第28-29页 |
| ·证券公司股票投资风险理论 | 第29-35页 |
| ·资产组合理论(PMT) | 第29-31页 |
| ·资本资产定价理论(CAPM) | 第31-33页 |
| ·风险价值法(VaR) | 第33-35页 |
| ·证券公司风险资本计算方法 | 第35-38页 |
| 4 我国券商股票投资风险扣减比例合理值的实证研究 | 第38-51页 |
| ·研究假设 | 第38-39页 |
| ·数据来源与研究方法 | 第39-43页 |
| ·数据来源 | 第39页 |
| ·样本选取 | 第39-40页 |
| ·样本数据的处理 | 第40-42页 |
| ·数据的统计性描述 | 第42页 |
| ·研究方法的选择 | 第42-43页 |
| ·我国券商股票投资风险计提的实证分析 | 第43-51页 |
| ·对沪深300成分股投资组合的历史模拟 | 第43-45页 |
| ·对历史模拟法经验值的验证 | 第45-48页 |
| ·不同持有期限的实证结果 | 第48-49页 |
| ·对实证研究结果的讨论 | 第49-51页 |
| 5 券商净资本风险计提合理性的建议 | 第51-59页 |
| ·对于券商股票投资风险扣减比例合理值的建议 | 第51-52页 |
| ·合理风险计提对于构建以净资本为核心的风险控制体系的意义 | 第52-57页 |
| ·有效地建立以净资本为核心的风险控制指标体系 | 第52-54页 |
| ·优化证券公司净资本结构 | 第54-57页 |
| ·建立适合券商净资本为核心的风险控制体系的测控模型 | 第57-59页 |
| 6 研究局限和展望 | 第59-60页 |
| ·研究的局限性 | 第59页 |
| ·后续研究建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |