| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| 第二章 卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿模型 | 第8-12页 |
| ·引入记号 | 第8页 |
| ·卖空无限制条件下的财富方程 | 第8-9页 |
| ·卖空要求交纳保证金条件下的财富方程 | 第9-10页 |
| ·市场有效前沿问题 | 第10-12页 |
| 第三章 一类特殊的非线性随机二次最优控制问题 | 第12-23页 |
| ·问题转化 | 第12-13页 |
| ·HJB方程 | 第13-18页 |
| ·值函数和最优控制 | 第18-23页 |
| 第四章 最优投资组合及有效前沿 | 第23-27页 |
| ·最优投资组合 | 第23-24页 |
| ·有效前沿 | 第24-26页 |
| ·与Li和Zhou等[10]结论的比较 | 第26-27页 |
| 第五章 实例 | 第27-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |