时间序列分析方法在我国股市预测中的运用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究的目的、意义及理论依据 | 第10-11页 |
| ·时间序列分析方法综述 | 第11-15页 |
| ·时间序列的简介 | 第11-12页 |
| ·时间序列分析方法的发展概况 | 第12-14页 |
| ·时间序列分析方法的分类 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文的研究工作 | 第16-18页 |
| 第二章 股票理论和股市预测 | 第18-28页 |
| ·股票价格波动的内涵 | 第18页 |
| ·股票价格形成的机制 | 第18-19页 |
| ·股价形成的宏观机制 | 第18-19页 |
| ·股价形成的微观结构 | 第19页 |
| ·技术分析和股票预测指标 | 第19-26页 |
| ·技术指标 | 第19-24页 |
| ·股票术语 | 第24-26页 |
| ·股市预测 | 第26-28页 |
| ·股市预测的基本理论 | 第26页 |
| ·股市预测假设 | 第26-28页 |
| 第三章 我国股市时间序列计量模型预测分析 | 第28-40页 |
| ·随机过程的基本概念 | 第28页 |
| ·自相关函数 | 第28-31页 |
| ·随机过程模型 | 第31-33页 |
| ·ARMA模型在预测中的应用 | 第33-38页 |
| ·数据的预处理 | 第34页 |
| ·预测结果 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 我国股市时间序列的神经网络模型 | 第40-52页 |
| ·神经网络模型简介 | 第40-41页 |
| ·人工神经网络模型产生的背景 | 第40页 |
| ·人工神经网络模型的特点 | 第40-41页 |
| ·神经网络模型分析我国股市时间序列 | 第41-42页 |
| ·模型设计方案要注意的问题 | 第41-42页 |
| ·模型的建立及其应用结果 | 第42页 |
| ·8P神经网络模型和预测结果 | 第42-51页 |
| ·8P神经网络模型 | 第43-46页 |
| ·预测结果 | 第46-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
