| 提要 | 第1-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型 | 第10-19页 |
| 1 Black-Scholes期权定价理论及其拓展 | 第10-12页 |
| 2 Black Scholes公式 | 第12-19页 |
| 第三章 路径有关期权定价模型中二叉树方法的一致收敛性 | 第19-32页 |
| 1 二叉树方法基本定义原理 | 第19-20页 |
| 2 欧式/美式路径有关期权的二叉树方法 | 第20-32页 |
| ·算法 | 第21-23页 |
| ·相容性 | 第23-25页 |
| ·二叉树方法与有限差分法的关系 | 第25-27页 |
| ·有界性 | 第27-28页 |
| ·收敛性 | 第28-32页 |
| 第四章 跳跃扩散模型中的美式期权定价二叉树方法收敛性 | 第32-39页 |
| 1 二叉树算法 | 第33-35页 |
| 2 收敛性 | 第35-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 中文摘要 | 第43-47页 |
| 英文摘要 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52页 |