| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一部分 绪论 | 第9-12页 |
| 一、研究背景及问题的提出 | 第9页 |
| 二、研究目标与研究意义 | 第9-10页 |
| 三、研究方法及文章结构 | 第10-12页 |
| 第二部分 我国开放式基金评价现状 | 第12-26页 |
| 一、开放式基金概述 | 第12-15页 |
| (一) 开放式基金的定义 | 第12页 |
| (二) 开放式基金的特点 | 第12-13页 |
| (三) 开放式基金的分类 | 第13-15页 |
| 二、我国开放式基金发展现状 | 第15-17页 |
| (一) 数量和规模迅速扩充 | 第15-16页 |
| (二) 种类丰富业务创新层出不穷 | 第16页 |
| (三) 投资风格与业绩表现的差异性日益扩大 | 第16-17页 |
| 三、我国基金评价机构及开放式基金评价体系 | 第17-23页 |
| (一) 基金评价机构 | 第17-18页 |
| (二) 开放式基金评价体系 | 第18-23页 |
| 四、我国开放式基金评价中存在的问题 | 第23-26页 |
| (一) 基本未考虑非量化因素 | 第23-24页 |
| (二) 过分依赖于某些评价指标 | 第24页 |
| (三) 评价机构的独立性受质疑 | 第24页 |
| (四) 尚未形成一个权威的开放式基金评价体系 | 第24-26页 |
| 第三部分 基金评价的相关理论与模型 | 第26-38页 |
| 一、国外基金业绩评价理论研究综述 | 第26-35页 |
| (一) Markowits均值方差模型 | 第27-28页 |
| (二) 基于CAPM的单因素评估模型 | 第28-31页 |
| (三) 基于APT的多因素评估模型 | 第31-32页 |
| (四) 基金业绩来源分析模型 | 第32-34页 |
| (五) 国外基金业绩评价理论研究的局限性及启示 | 第34-35页 |
| 二、国内基金评价理论研究综述 | 第35-38页 |
| (一) 借鉴国外传统理论模型和评价指标进行实证研究 | 第35页 |
| (二) 运用新方法新模型进行基金业绩评价的尝试 | 第35-36页 |
| (三) 部分学者提出了构建我国基金评价体系的新思路 | 第36页 |
| (四) 国内基金评价理论研究的局限性及启示 | 第36-38页 |
| 第四部分 我国开放式基金评价体系的构建 | 第38-57页 |
| 一、构建我国开放式基金评价体系的必要性 | 第38-39页 |
| 二、构建我国开放式基金评价体系的原则 | 第39-40页 |
| (一) 公正性原则 | 第39页 |
| (二) 科学性原则 | 第39-40页 |
| (三) 全面性原则 | 第40页 |
| (四) 适用性原则 | 第40页 |
| 三、我国开放式基金评价体系设计 | 第40-57页 |
| (一) 我国开放式基金评价体系总体规划 | 第40-41页 |
| (二) 开放式基金分类 | 第41-44页 |
| (三) 开放式基金综合评价模型 | 第44-55页 |
| (四) 开放式基金跟踪评价 | 第55-57页 |
| 第五部分 结束语 | 第57-62页 |
| 一、建议 | 第57-60页 |
| (一) 优化我国基金评价业的政策建议 | 第57-58页 |
| (二) 对投资者的建议 | 第58-60页 |
| 二、本文的创新之处 | 第60-61页 |
| (一) 明确评价体系的服务对象 | 第60页 |
| (二) 力求构造一个动态的评价过程 | 第60-61页 |
| 三、本文的局限性 | 第61-62页 |
| (一) 没有进行相应的实证研究 | 第61页 |
| (二) 定性评价结果权重有待进一步研究 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |