| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| ·选题的背景与理论意义 | 第10-11页 |
| ·研究的思路、目的与主要研究方法 | 第11-12页 |
| ·预期的创新与贡献 | 第12-13页 |
| 第二章 汇率风险评估技术的研究综述 | 第13-20页 |
| ·汇率风险评估技术的研究现状 | 第13-15页 |
| ·市场风险评估技术的研究现状 | 第13-14页 |
| ·汇率风险评估技术的研究现状 | 第14-15页 |
| ·VaR模型的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国外VaR方法的研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内VaR方法的研究现状 | 第16-17页 |
| ·商业银行汇率风险管理的研究现状 | 第17-19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险评估现状分析 | 第20-28页 |
| ·跨国银行汇率风险概述 | 第20-24页 |
| ·汇率风险的涵义 | 第20-21页 |
| ·跨国银行面临的汇率风险的具体形态 | 第21-24页 |
| ·我国商业银行的汇率风险管理现状 | 第24-26页 |
| ·汇率风险管理现状 | 第24页 |
| ·汇率风险管理中存在的问题 | 第24-26页 |
| ·VaR在商业银行汇率风险评估中的应用分析 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行采用VaR方法进行风险管理的必要性分析 | 第26-27页 |
| ·VaR方法在我国商业银行风险管理中应用的可行性分析 | 第27-28页 |
| 第四章 汇率风险评估的 VaR理论模型 | 第28-40页 |
| ·VaR概述 | 第28-30页 |
| ·VaR的基本概念 | 第28页 |
| ·VaR的参数选择 | 第28-30页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第30-33页 |
| ·VaR的基本计算原理 | 第30-32页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第32-33页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第33-38页 |
| ·历史模拟法 | 第33-35页 |
| ·Delta─正态法 | 第35-38页 |
| ·VaR工具 | 第38-40页 |
| 第五章 VaR在商业银行汇率风险评估中的实证研究 | 第40-52页 |
| ·历史模拟法计算及分析过程 | 第40-43页 |
| ·Delta─正态法计算及分析过程 | 第43-47页 |
| ·样本数据处理 | 第43页 |
| ·正态分布检验 | 第43-46页 |
| ·计算及分析过程 | 第46-47页 |
| ·VaR工具在商业银行汇率风险管理中的应用分析 | 第47-50页 |
| ·VaR模型在应用中的问题与建议 | 第50-52页 |
| ·VaR模型在应用中的问题 | 第50-51页 |
| ·改进建议 | 第51-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-54页 |
| ·本文的创新与主要结论 | 第52-53页 |
| ·有待干进一步研究的问题 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-78页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |
| 个人简历: | 第78页 |
| 己发表论文: | 第78页 |