基于高频数据的中国证券市场特征研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·本文创新 | 第11-13页 |
| 第二章 市场微观结构与市场特征 | 第13-23页 |
| ·市场微观结构基本概念 | 第13-21页 |
| ·证券市场交易机制 | 第14-16页 |
| ·交易订单 | 第16-17页 |
| ·市场微观结构与流动性 | 第17-20页 |
| ·市场微观结构与波动性 | 第20-21页 |
| ·市场特征相关研究 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 市场微观结构量价关系综述 | 第23-31页 |
| ·信息理论模型 | 第24-27页 |
| ·信息顺序到达模型 | 第24-25页 |
| ·噪音交易模型 | 第25-26页 |
| ·混合分布假说模型 | 第26-27页 |
| ·交易理论模型 | 第27-28页 |
| ·理念分散模型 | 第28-29页 |
| ·国内研究状况 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于高频数据股市波动性流动性日内特征研究 | 第31-45页 |
| ·基于高频数据的中国证券市场微观结构 | 第31-32页 |
| ·指标选择与实证方法 | 第32-37页 |
| ·指标选择 | 第32-36页 |
| ·实证方法设计 | 第36-37页 |
| ·实证结果与分析 | 第37-44页 |
| ·基本统计特征分析 | 第37-41页 |
| ·流动性波动性特征关系分析 | 第41-44页 |
| ·本章总结 | 第44-45页 |
| 第五章 基于高频数据中国证券市场量价关系研究 | 第45-60页 |
| ·“已实现”的波动性 | 第46页 |
| ·GARCH模型的构建 | 第46-49页 |
| ·GARCH模型 | 第47页 |
| ·混合分布假说与GARCH模型 | 第47-49页 |
| ·基于高频数据股市量价关系实证研究 | 第49-59页 |
| ·实证方法设计 | 第49页 |
| ·交易量的处理 | 第49-51页 |
| ·实证模型的建立 | 第51-52页 |
| ·实证结果及分析 | 第52-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 总结与建议 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60页 |
| ·研究不足 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-69页 |
| 附录 | 第69-76页 |
| 论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
