| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 期权的概念与定价理论基础 | 第10-17页 |
| ·期权的概念 | 第10-15页 |
| ·期权的定义 | 第10-11页 |
| ·期权的分类 | 第11-12页 |
| ·期权概念的扩展 | 第12-15页 |
| ·期权的定价理论 | 第15-17页 |
| ·期权定价理论的突破和发展 | 第15页 |
| ·期权定价的基本假设与原则 | 第15-17页 |
| 第二章 期权的数值解 | 第17-33页 |
| ·背景与问题 | 第17页 |
| ·二项式定价模型 | 第17-23页 |
| ·标准期权的二项式定价模型 | 第17-21页 |
| ·障碍期权的二项式定价模型 | 第21-23页 |
| ·三项式定价模型 | 第23-29页 |
| ·标准期权的三项式模型 | 第23-27页 |
| ·有限时期障碍期权的三项式模型 | 第27-29页 |
| ·混合型三项式期权定价模型的研究 | 第29-33页 |
| 第三章 二项式定价模型的极限性质 | 第33-40页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第33页 |
| ·二项式定价模型的极限性质 | 第33-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |