风险管理，计量技术的研究与应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·金融风险的简介 | 第9-10页 |
| ·金融风险管理 | 第10-11页 |
| ·金融市场风险度量技术 | 第11-12页 |
| ·本文的章节安排 | 第12-14页 |
| 2 一种新的风险度量在厚尾分布下的推广 | 第14-23页 |
| ·常见的风险度量 | 第14页 |
| ·一种新的风险度量 | 第14-16页 |
| ·一种新的风险度量在厚尾分布下的推广 | 第16-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3 金融市场风险度量模型VAR 及极值方法 | 第23-34页 |
| ·VAR 模型的介绍 | 第23页 |
| ·极值方法的介绍 | 第23-24页 |
| ·极值方法与VAR 方法对比研究及实证分析 | 第24-29页 |
| ·资产－正态法(Riskmetrics 法) | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-26页 |
| ·VaR 的返回检验 | 第26-27页 |
| ·极值方法的阀值模型 | 第27-29页 |
| ·简单分析与评价 | 第29页 |
| ·VAR 计算方法的进展 | 第29-34页 |
| 4 (非)平稳收益率下的极值VAR 研究 | 第34-44页 |
| ·平稳收益率的极值VAR 研究 | 第34-36页 |
| ·平稳收益率序列和阀值模型 | 第34-36页 |
| ·非平稳收益率极值VAR 研究 | 第36-39页 |
| ·非平稳收益率序列的极值VaR 研究的由来. | 第36-39页 |
| ·极值模型的其他发展 | 第39-44页 |
| ·复合极值模型 | 第39-42页 |
| ·二元极值模型 | 第42-44页 |
| 5 集成风险管理 | 第44-49页 |
| ·集成风险管理的概念及内涵 | 第44-46页 |
| ·企业风险集成过程和一个具体的集成风险模型 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 6 总结与展望 | 第49-51页 |
| 展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56页 |
