| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·课题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论的发展历史 | 第10-16页 |
| ·早期模型 | 第10-12页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第12-13页 |
| ·其他模型 | 第13-14页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第14-15页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第16-17页 |
| 第二章 期权定价预备知识 | 第17-26页 |
| ·基本概念 | 第17-18页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第18页 |
| ·一维Ito定理 | 第18-19页 |
| ·随机微分方程和Feyman—Kac公式 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes定价公式 | 第20-22页 |
| ·离散金融市场 | 第22-25页 |
| ·(B,S)-市场模型 | 第22-23页 |
| ·欧式期权的定价和套期保值 | 第23-25页 |
| ·二项(B,S)-市场和Cox-Ross-Rubinstein公式 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 欧式期权定价的一般方程及其应用 | 第26-32页 |
| ·欧式期权定价的一般方程 | 第26-29页 |
| ·欧式对数正态期权定价一般方程的应用 | 第29-31页 |
| ·具有离散红利支付的股票期权 | 第29-30页 |
| ·具有连续红利率支付的股票期权 | 第30页 |
| ·货币期权 | 第30-31页 |
| ·期货期权 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 风险中性定价方法 | 第32-39页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的简化推导 | 第32-34页 |
| ·欧式任选期权的定价公式 | 第34-38页 |
| ·欧式任选期权 | 第34-35页 |
| ·任选期权的定价公式 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 新型期权及相关分析 | 第39-51页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·参数随时间变化的欧式任选期权的定价公式 | 第39-43页 |
| ·欧式任选期权 | 第39-40页 |
| ·参数随时间变化的欧式任选期权的定价公式 | 第40-43页 |
| ·参数随时间变化的欧式复合期权的定价公式 | 第43-46页 |
| ·欧式复合期权 | 第43-44页 |
| ·基于看涨期权的欧式看涨期权的定价公式 | 第44-46页 |
| ·其它复合期权的定价公式 | 第46页 |
| ·Black-Scholes公式的敏感性分析 | 第46-50页 |
| ·Delta分析 | 第47-48页 |
| ·Gamma分析 | 第48-49页 |
| ·Theta分析 | 第49-50页 |
| ·Delta、Gamma和Theta之间的关系 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结束语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士期间主要研究成果 | 第57页 |