| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 预备知识 | 第9-18页 |
| 1．1 概率论基本知识 | 第9-11页 |
| 1．2 Markov链基本知识 | 第11-13页 |
| 1．3 重要定理 | 第13-18页 |
| 2 资产预期值与市场值之比的极限情况及模拟 | 第18-34页 |
| 2．1 资产定价的简单介绍 | 第18-20页 |
| 2．2 标准(2．1．1)下的极限特征及其模拟 | 第20-24页 |
| 2．3 标准(2．3．4)下的极限特征及其模拟 | 第24-30页 |
| 2．4 马尔可夫利率下的极限情况 | 第30-34页 |
| 3 两种资产定价标准的比较和平均逗留时间 | 第34-39页 |
| 3．1 两种资产定价标准的比较 | 第34-37页 |
| 3．2 平均逗留时间 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第43页 |