我国国债的利率期限结构研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究我国国债利率期限结构的意义 | 第6-7页 |
| ·国债管理方面 | 第6-7页 |
| ·国债投资方面 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-9页 |
| ·国外研究综述 | 第7-8页 |
| ·国内研究综述 | 第8-9页 |
| 2 利率期限结构与收益率曲线概述 | 第9-13页 |
| ·利率期限结构理论 | 第9-10页 |
| ·无偏差预期理论 | 第9页 |
| ·流动性偏好理论 | 第9-10页 |
| ·市场分割理论 | 第10页 |
| ·优先习惯理论 | 第10页 |
| ·国债收益率曲线 | 第10-13页 |
| ·到期收益率的含义 | 第10页 |
| ·国债收益率曲线的含义 | 第10页 |
| ·国债收益率曲线的基本特征 | 第10-11页 |
| ·影响国债收益率曲线的因素 | 第11页 |
| ·即期利率曲线与附息国债收益率曲线的关系 | 第11-13页 |
| 3 我国国债利率期限结构的实证研究 | 第13-31页 |
| ·到期收益率的计算 | 第13-14页 |
| ·我国国债收益率曲线的定性分析 | 第14-26页 |
| ·样本的选取 | 第14-19页 |
| ·实证研究结果及其分析 | 第19-26页 |
| ·我国国债收益率曲线的拟合方程 | 第26-31页 |
| ·模型的假设 | 第26-27页 |
| ·收益率模型 | 第27页 |
| ·拟合结果及比较 | 第27-31页 |
| 4 我国国债收益率曲线的应用研究 | 第31-47页 |
| ·利用国债收益率曲线研判利率走势 | 第31-36页 |
| ·样本的确定 | 第31页 |
| ·实证研究结果及其分析 | 第31-36页 |
| ·利用国债收益率曲线预测远期利率 | 第36-47页 |
| ·远期利率的估计 | 第36-38页 |
| ·样本的确定 | 第38页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第38-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
