| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 前言 | 第7-16页 |
| ·研究的理论和实际意义 | 第7-12页 |
| ·研究动态 | 第12-15页 |
| ·研究内容和创新之处 | 第15-16页 |
| 2 数据和研究方法 | 第16-25页 |
| ·数据情况 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-25页 |
| 3 回归结果及分析 | 第25-37页 |
| ·时间序列模型回归结果及分析 | 第25-28页 |
| ·横截面回归结果分析 | 第28-32页 |
| ·四种配置主题下构造组合风险变动的检验结果 | 第32-33页 |
| ·对回归结果的解释 | 第33-37页 |
| 4 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第42-43页 |
| 附录2 上证180 指数包含的股票 | 第43-45页 |
| 附录3 偏判定系数的计算推导 | 第45-46页 |
| 附录4 四因素回归方程的F 值和P 值 | 第46-50页 |