| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与目的 | 第11-12页 |
| ·沪深股票市场的发展及特征 | 第12-14页 |
| ·沪深股票市场的兴起与发展 | 第12-13页 |
| ·沪深股票市场的特征 | 第13-14页 |
| ·理论综述 | 第14-18页 |
| ·国外相关理论研究动态及其评述 | 第14-17页 |
| ·国内相关理论研究动态及其评述 | 第17-18页 |
| ·研究方法和主要内容 | 第18-21页 |
| 第2章 股票市场收益序列正态性检验 | 第21-30页 |
| ·正态性检验方法 | 第21-24页 |
| ·分布正态性的直观考察 | 第21-22页 |
| ·柯尔莫尔洛夫检验 | 第22页 |
| ·W检验 | 第22-23页 |
| ·D检验 | 第23页 |
| ·偏度检验和峰度检验 | 第23-24页 |
| ·研究样本的选择 | 第24-25页 |
| ·实证研究 | 第25-30页 |
| 第3章 股票市场收益序列稳态特征研究 | 第30-40页 |
| ·稳定分布的定义 | 第30-32页 |
| ·稳定分布的特征描述 | 第32-33页 |
| ·对特征参数α的测量方法 | 第33-37页 |
| ·R／S分析方法 | 第33-36页 |
| ·功率谱密度分析 | 第36页 |
| ·粗长度关系方法 | 第36页 |
| ·变量图分析 | 第36页 |
| ·小波分析 | 第36-37页 |
| ·实证研究 | 第37-40页 |
| 第4章 股票市场收益序列多标度分形特征研究 | 第40-48页 |
| ·描述股票价格运动的最新模型介绍及比较 | 第40-43页 |
| ·多标度分形形式 | 第43-44页 |
| ·标度函数和多标度频谱 | 第43-44页 |
| ·分割函数 | 第44页 |
| ·实证研究 | 第44-48页 |
| ·多标度频谱的估计 | 第45-46页 |
| ·深圳股票市场的多标度分形模型 | 第46-48页 |
| 第5章 股票市场收益序列尖峰态特征研究 | 第48-59页 |
| ·收益率概率密度函数之间的比较分析 | 第48-50页 |
| ·皮尔逊(Pearson)第Ⅳ类分布的定义 | 第50-52页 |
| ·对尖峰、偏度的测度 | 第52-53页 |
| ·非对称性的Rao Score(RS)检验 | 第53-57页 |
| ·对Rao Score(RS)检验的介绍 | 第53-55页 |
| ·运用Monte Carlo模拟比较RS检验和(b1)~(1/2)检验 | 第55-57页 |
| ·实证研究 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第68页 |