以主成分分析构建我国上市公司财务预警模型的实证研究
| 1 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 问题的提出和研究意义 | 第8-9页 |
| 1．2 财务预警模型研究成果回顾及启示 | 第9-14页 |
| 1．2．1 国外财务预警模型实证研究成果的回顾 | 第9-12页 |
| 1．2．2 国内财务预警模型研究的现状及启示 | 第12-14页 |
| 1．3 本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 1．4 本文所做的主要工作设计及结构体系 | 第15-17页 |
| 2 研究方法和研究的技术路线 | 第17-25页 |
| 2．1 研究方法——主成分分析方法概述 | 第17-24页 |
| 2．1．1 主成分分析的概念 | 第17页 |
| 2．1．2 主成分分析的基本思想及实质 | 第17-19页 |
| 2．1．3 主成分分析的一般数学模型 | 第19-20页 |
| 2．1．4 主成分分析中统计量的意义 | 第20-22页 |
| 2．1．5 主成分分析的算法设计 | 第22-24页 |
| 2．2 研究的技术路线 | 第24-25页 |
| 3 我国上市公司财务预警模型的构建及预警效果检验 | 第25-48页 |
| 3．1 研究样本的选取 | 第25-29页 |
| 3．2 研究变量的设计 | 第29-30页 |
| 3．3 财务指标的筛选 | 第30-34页 |
| 3．3．1 财务指标的显著性检验 | 第30-32页 |
| 3．3．2 财务指标的多重共线性检验 | 第32-34页 |
| 3．4 财务预警模型的建立及预警效果检验 | 第34-48页 |
| 3．4．1 主成分指标的选定 | 第34-38页 |
| 3．4．2 财务预警模型的建立 | 第38页 |
| 3．4．3 确定评价区域 | 第38-45页 |
| 3．4．4 模型的预警效果检验及研究结论 | 第45-48页 |
| 4 财务预警模型的显著性检验 | 第48-52页 |
| 4．1 对财务预警模型的显著性检验 | 第48页 |
| 4．2 对财务危机预警模型的拟合优度检验 | 第48-49页 |
| 4．3 对偏回归系数的显著性检验 | 第49-50页 |
| 4．4 共线性诊断分析 | 第50-52页 |
| 5 结论与建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
