一种双因素可转换债券定价模型研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-10页 |
| 第二节 研究目的 | 第10页 |
| 第三节 章节构架 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| 第一节 主要研究文献 | 第12-16页 |
| 一、 可转换债券定价理论基础之现代期权定价理论 | 第12-13页 |
| 二、 可转换债券定价理论基础之利率期限结构理论 | 第13-14页 |
| 三、 可转换债券定价理论 | 第14-16页 |
| 第二节 对本课题的研究意义 | 第16-17页 |
| 第三章 可转换债券定价模型 | 第17-39页 |
| 第一节 基础定价方法 | 第17-21页 |
| 一、 债券部分价格的确定 | 第17页 |
| 二、 期权部分价格确定 | 第17-21页 |
| 第二节 双因素可转换债券模型的建立 | 第21-39页 |
| 一、 模型的建立 | 第22-31页 |
| 二、 模型的经济性质 | 第31-33页 |
| 三、 各资产运动对应的连续时间模型 | 第33-35页 |
| 四、 参数估计方法 | 第35-37页 |
| 五、 价值边界条件 | 第37-39页 |
| 第四章 双因素可转换债券模型的经验检验 | 第39-48页 |
| 第一节 实值状态的可转换债券的经验检验 | 第40-41页 |
| 第二节 虚值状态的可转换债券的经验检验 | 第41-44页 |
| 第三节 我国机场转债的经验检验 | 第44-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-51页 |
| 一、 研究发现 | 第48页 |
| 二、 缺陷与不足 | 第48-49页 |
| 三、 后续研究建议 | 第49页 |
| 四、 针对我国现状的建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
