| 摘 要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·经典的信用评级模型 | 第8-11页 |
| ·当今新发展的几类信用风险模型 | 第11-12页 |
| ·几种最流行的信用度量和管理方法 | 第12-18页 |
| 2 KMV模型的理论研究 | 第18-27页 |
| ·KMV模型的理论基础-BSM模型(期权理论) | 第18-21页 |
| ·KMV模型的计算框架 | 第21-27页 |
| 3 金融资产波动率的计算 | 第27-33页 |
| ·简单移动平均法(Simple Moving Average, SWA) | 第27-28页 |
| ·波动率估计的指数加权移动平均方法(Exponentially Weighted Moving Average, EWMV) | 第28页 |
| ·线性回归模型 | 第28-29页 |
| ·ARCH及ARCH族方法 | 第29-30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-43页 |
| ·样本选取 | 第33-34页 |
| ·数据分析 | 第34-38页 |
| ·EDF与新华远东的资信评级的对比分析 | 第38-43页 |
| 5 结论和问题探讨 | 第43-46页 |
| ·本文的研究结果 | 第43页 |
| ·问题探讨 | 第43-44页 |
| ·政策及建议 | 第44-45页 |
| ·结束语 | 第45-46页 |
| 致 谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 攻读学位期间研究课题 | 第50-51页 |
| 附录2 攻读学位期间发表论文目录 | 第51页 |