沪深300股指期货价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-12页 |
| ·国外研究综述 | 第7-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究框架 | 第12-14页 |
| 第二章 期货价格发现功能的理论研究 | 第14-23页 |
| ·期货价格发现功能的理论界定 | 第14-16页 |
| ·期货市场价格发现功能的形成机理 | 第16-18页 |
| ·市场微观结构的差异 | 第16-17页 |
| ·价格传递机制 | 第17-18页 |
| ·股指期货价格发现功能分析 | 第18-20页 |
| ·价格发现的原因 | 第18-19页 |
| ·影响股指期货价格发现功能的因素 | 第19-20页 |
| ·沪深300股指期货 | 第20-23页 |
| ·沪深300股指期货标的 | 第20-21页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第21-23页 |
| 第三章 模型设计及研究方法 | 第23-30页 |
| ·ADF单位根检验 | 第23-24页 |
| ·Johansen协整分析法 | 第24-25页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第25-27页 |
| ·ECM模型基本介绍 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第28-30页 |
| 第四章 价格发现功能的实证研究 | 第30-40页 |
| ·数据整理 | 第30-32页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·描述性统计分析 | 第31-32页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-35页 |
| ·误差修正模型分析 | 第35-36页 |
| ·格兰杰因果检验及互相关分析 | 第36-38页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| ·互相关分析 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第38页 |
| ·方差分解 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
