| 前言 | 第1-12页 |
| 1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 2 国内外研究现况 | 第10-11页 |
| 3 论文的结构、内容及研究方法 | 第11-12页 |
| 1 利率风险分析 | 第12-23页 |
| 1．1 利率风险概念与成因分析 | 第12-13页 |
| 1．1．1 利率风险概念界定 | 第12-13页 |
| 1．1．2 利率风险的成因 | 第13页 |
| 1．2 利率风险的识别与衡量 | 第13-23页 |
| 1．2．1 利率风险的识别 | 第13-15页 |
| 1．2．2 利率风险的衡量 | 第15-23页 |
| 2 金融衍生工具的信息特性在利率风险管理中的应用 | 第23-27页 |
| 2．1 金融衍生工具的定义 | 第23-24页 |
| 2．2 金融衍生工具对利率走势的预测 | 第24-27页 |
| 2．2．1 金融衍生工具的信息特性 | 第24-25页 |
| 2．2．2 金融衍生工具信息特性在利率走势预测中的作用 | 第25-27页 |
| 3 金融衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的应用 | 第27-41页 |
| 3．1 对金融衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的分析 | 第27-28页 |
| 3．2 远期利率协议(FRAs)的应用分析 | 第28-29页 |
| 3．3 利率期货的应用分析 | 第29-34页 |
| 3．4 利率互换的应用分析 | 第34-35页 |
| 3．5 利率期权的应用分析 | 第35-41页 |
| 3．5．1 利率上限期权 | 第37-38页 |
| 3．5．2 利率下限期权 | 第38-39页 |
| 3．5．3 利率双限期权 | 第39-41页 |
| 4 金融衍生市场风险分析及对不同保值方案的定量分析说明 | 第41-47页 |
| 4．1 金融衍生市场风险实证分析 | 第41-43页 |
| 4．2 对利率走势的不同看法对选择保值工具的影响 | 第43-44页 |
| 4．3 对不同保值方案定量分析方法的说明 | 第44-47页 |
| 5．对我国利用金融衍生工具管理利率风险的思考 | 第47-57页 |
| 5．1 对我国银行利率风险的实证分析 | 第47-49页 |
| 5．2 恢复我国国债期货交易 | 第49-56页 |
| 5．2．1 我国应优先发展利率期货 | 第49-50页 |
| 5．2．2 国债期货及“三二七”风波的回顾 | 第50-51页 |
| 5．2．3 恢复我国国债期货交易的有利条件 | 第51-53页 |
| 5．2．4 目前恢复国债期货交易的必要性 | 第53-56页 |
| 5．3 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 读研期间科研成果及科研活动简介 | 第60-61页 |
| 声明 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62页 |
