| 前 言 | 第1-15页 |
| 第一章 我国利率市场化进程与信息技术外包策略 | 第15-20页 |
| 第一节 我国利率市场化改革历程 | 第15-18页 |
| 第二节 银行业信息技术外包 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理理论与方法 | 第20-35页 |
| 第一节 商业银行利率风险概述 | 第20-24页 |
| 一、 风险定义 | 第20页 |
| 二、 商业银行面临的主要利率风险 | 第20-22页 |
| 三、 利率风险与银行收益 | 第22页 |
| 四、 利率风险与银行净市场价值 | 第22-23页 |
| 五、 商业银行利率风险管理历史 | 第23-24页 |
| 第二节 利率风险的衡量方法 | 第24-29页 |
| 一、 缺口分析法 | 第24-26页 |
| 二、 持续期分析法 | 第26-29页 |
| 三、 动态模拟分析法 | 第29页 |
| 第三节 利率风险的管理控制方法 | 第29-35页 |
| 一、 表内策略 | 第29-32页 |
| 二、 表外策略 | 第32-35页 |
| 第三章 风险价值VaR | 第35-51页 |
| 第一节 概述 | 第35-40页 |
| 一、 VaR的产生与发展 | 第35-36页 |
| 二、 VaR的定义、特点及应用 | 第36-40页 |
| 第二节 VaR的计算与检验 | 第40-47页 |
| 一、 VaR的计算 | 第40-45页 |
| 二、 VaR的缺陷及其弥补和检验 | 第45-47页 |
| 第三节 VaR在我国银行业实际运用初探 | 第47-51页 |
| 一、 案例计算 | 第47-49页 |
| 二、 我国应用VaR所面临的问题 | 第49-51页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理的构想 | 第51-64页 |
| 第一节 建立科学的利率风险管理过程 | 第51-52页 |
| 第二节 利率风险衡量指标体系设计 | 第52-60页 |
| 一、 资产负债缺口指标 | 第53-55页 |
| 二、 净持续期指标 | 第55-57页 |
| 三、 VaR值指标 | 第57-60页 |
| 第三节 关于加强我国商业银行利率风险管理的思考 | 第60-64页 |
| 一、 加强资产负债管理 | 第60-61页 |
| 二、 大力发展表外业务 | 第61页 |
| 三、 培育风险管理文化 | 第61-62页 |
| 四、 加强同业协作，避免“自杀性”竞争 | 第62页 |
| 五、 完善信息管理系统，建立信息管理中心 | 第62-64页 |
| 第五章 商业银行利率风险管理系统的设计 | 第64-83页 |
| 第一节 开发概述 | 第64-69页 |
| 一、 设计原则 | 第64-65页 |
| 二、 组件的概念 | 第65-66页 |
| 三、 系统规划 | 第66-67页 |
| 四、 开发环境选择 | 第67-69页 |
| 第二节 基于Web的利率风险管理信息系统的具体实施 | 第69-83页 |
| 一、 关键技术 | 第69-70页 |
| 二、 需求分析与模块内容 | 第70-71页 |
| 三、 开发环境准备 | 第71-72页 |
| 四、 系统结构 | 第72-73页 |
| 五、 基于Web的商业银行利率风险管理信息系统实现 | 第73-83页 |
| 参考文献 | 第83-86页 |
| 后 记 | 第86-87页 |
| 致 谢 | 第87页 |