| 1 导论 | 第1-10页 |
| 1．1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1．2 研究方法 | 第9页 |
| 1．3 研究思路与框架 | 第9-10页 |
| 2 期货市场效率理论:文献回顾与评论 | 第10-16页 |
| 2．1 西方经济学界关于资本市场效率的论述及评论 | 第10-14页 |
| 2．1．1 现代金融市场理论对效率评价的论述及评论 | 第10-11页 |
| 2．1．2 资本市场有效假说及相关金融理论的新发展及评论 | 第11-13页 |
| 2．1．3 现代货币金融理论对效率的论述及评论 | 第13-14页 |
| 2．2 衡量期货市场效率的基本方法 | 第14-16页 |
| 3 中国期货市场风险规避功能效率 | 第16-35页 |
| 3．1 期货市场风险规避功能与套期保值 | 第16-21页 |
| 3．1．1 理论界对期货市场风险规避功能的认识 | 第16-18页 |
| 3．1．2 套期保值经济逻辑及理论发展 | 第18-21页 |
| 3．1．3 套期保值的效果评价 | 第21页 |
| 3．2 中国期货市场风险规避功能效率实证检验 | 第21-35页 |
| 3．2．1 文献回顾 | 第21-23页 |
| 3．2．2 模型与研究方法 | 第23-26页 |
| 3．2．3 数据与结果 | 第26-32页 |
| 3．2．4 套期保值有效性检验 | 第32-33页 |
| 3．2．5 结论 | 第33-35页 |
| 4 中国期货市场价格发现功能效率 | 第35-45页 |
| 4．1 期货市场价格发现功能与市场有效性 | 第35-39页 |
| 4．1．1 期货市场价格发现功能的含义 | 第35-38页 |
| 4．1．2 价格发现功能的理论基础 | 第38-39页 |
| 4．1．3 价格发现功能与市场有效性 | 第39页 |
| 4．2 中国期货市场价格发现功能实证检验 | 第39-45页 |
| 4．2．1 期货市场有效性检验方法回顾 | 第39-40页 |
| 4．2．2 数据与实证结果 | 第40-44页 |
| 4．2．3 结论 | 第44-45页 |
| 5 中国期货市场投机功能效率 | 第45-54页 |
| 5．1 期货市场投机功能与市场效率 | 第45-47页 |
| 5．1．1 期货市场的投机功能 | 第45页 |
| 5．1．2 投机、套利与市场效率 | 第45-47页 |
| 5．2 中国期货市场投机功能效率实证检验 | 第47-54页 |
| 5．2．1 模型与研究方法 | 第47-49页 |
| 5．2．2 数据与结果 | 第49-53页 |
| 5．2．3 结论 | 第53-54页 |
| 6 中国期货市场功能利用现状与存在问题分析 | 第54-60页 |
| 6．1 风险规避功能利用现状 | 第54-55页 |
| 6．2 价格发现功能利用现状 | 第55-56页 |
| 6．3 投资功能利用现状 | 第56-57页 |
| 6．4 中国期货市场功能发挥存在的问题及原因 | 第57-60页 |
| 7 结论与建议 | 第60-64页 |
| 7．1 结论 | 第60-61页 |
| 7．2 政策建议 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 后记 | 第69页 |