人工神经网络在上海股市趋势预测中的应用——与时间序列预测对比分析
引言 | 第1-13页 |
一、 利用时间序列模型进行股市趋势预测 | 第13-24页 |
(一) 时间序列理论简介 | 第13-16页 |
1 单变量模型 | 第13-14页 |
2 多变量模型 | 第14-16页 |
(二) 时间序列模型的建立与预测效果 | 第16-24页 |
1 时间序列模型的建立 | 第16-22页 |
2 预测效果分析 | 第22-24页 |
二、 人工神经网络简介 | 第24-40页 |
(一) 人工神经网络的工作原理 | 第24-25页 |
(二) 人工神经网络的特点 | 第25页 |
(三) 人工神经元模型 | 第25-28页 |
(四) 神经网络的学习 | 第28-30页 |
1 学习方式 | 第28-29页 |
2 学习规则 | 第29-30页 |
(五) 神经网络结构分类及几种典型神经网络简介 | 第30-40页 |
1 前馈型神经网络 | 第30-33页 |
2 反馈型神经网络 | 第33-40页 |
三、 基于神经网络的股市趋势拟合预测 | 第40-47页 |
(一) 神经网络模型的选择 | 第40-41页 |
(二) 数据的选择和预处理 | 第41-42页 |
(三) 神经网络模型的建立 | 第42-45页 |
(四) 结论与问题分析 | 第45-47页 |
四、 时间序列方法与神经网络方法对比与结论 | 第47-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
后记 | 第53-54页 |