| 引论 | 第1-28页 |
| 一、 问题的提出 | 第7页 |
| 二、 积极投资与消极投资的定义与区别 | 第7-10页 |
| 三、 文献概览 | 第10-19页 |
| 四、 论文的研究对象和现实意义 | 第19-21页 |
| 五、 论文的研究视角和主要贡献 | 第21-23页 |
| 六、 论文章节安排 | 第23-28页 |
| 第一章 指数化投资的理论基础 | 第28-49页 |
| 第一节 有效市场假说 | 第28-33页 |
| 第二节 对有效市场假说的挑战 | 第33-41页 |
| 第三节 有效市场理论支持者的反驳 | 第41-44页 |
| 第四节 现代投资组合理论与指数化投资 | 第44-46页 |
| 本章小结 | 第46-49页 |
| 第二章 积极投资的业绩与指数化投资的经验依据 | 第49-80页 |
| 第一节 股票选择者的业绩 | 第49-61页 |
| 第二节 市场时机选择者的业绩 | 第61-67页 |
| 第三节 管理者选择者的业绩 | 第67-73页 |
| 第四节 风格选择者的业绩 | 第73-76页 |
| 本章小结 | 第76-80页 |
| 第三章 积极投资与指数化投资比较分析 | 第80-102页 |
| 第一节 积极投资的损失及原因 | 第80-84页 |
| 第二节 指数化投资的成本优势 | 第84-92页 |
| 第三节 指数化投资的涵义 | 第92-100页 |
| 本章小结 | 第100-102页 |
| 第四章 指数的选择与复制方法 | 第102-126页 |
| 第一节 基本参照系的选择与计算 | 第102-106页 |
| 第二节 指数化投资的方法与工具 | 第106-110页 |
| 第三节 追踪误差 | 第110-114页 |
| 第四节 追踪误差的计量与最小化方法 | 第114-123页 |
| 本章小结 | 第123-126页 |
| 第五章 我国发展指数化投资的可行性研究 | 第126-163页 |
| 第一节 理性认识我国的股票市场：回顾与反思 | 第126-128页 |
| 第二节 我国积极管理基金的发展和对其业绩现状的研究 | 第128-133页 |
| 第三节 对我国证券投资基金近期业绩的实证研究 | 第133-149页 |
| 第四节 我国股票价格指数作为被动投资基准的适用性状况 | 第149-155页 |
| 第五节 我国发展交易所交易基金的可行性研究 | 第155-161页 |
| 本章小结 | 第161-163页 |
| 全文总结——兼谈在当前我国证券市场发展状况下投资策略的选择 | 第163-167页 |
| 参考文献 | 第167-174页 |
| 后记 | 第174-176页 |
