| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义和目的 | 第11页 |
| ·研究内容与方法 | 第11-14页 |
| 2 相关理论基础 | 第14-22页 |
| ·理论综述 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说 | 第15-18页 |
| ·有效市场假说的条件 | 第15-16页 |
| ·有效市场的类型 | 第16页 |
| ·随机游走模型 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说所引发的争议 | 第17-18页 |
| ·分形与分形市场 | 第18-21页 |
| ·分形概念 | 第18-19页 |
| ·分形市场理论 | 第19-20页 |
| ·股市的分形结构特征 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 重标极差分析法 | 第22-28页 |
| ·方法综述 | 第22-23页 |
| ·R/S分析方法介绍 | 第23-25页 |
| ·非周期循环长度的确定 | 第25-26页 |
| ·Hurst指数涵义解读 | 第26页 |
| ·Hurst指数显著性检验 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 4 沪深股市收益率波动分析 | 第28-51页 |
| ·正态性检验 | 第30-35页 |
| ·检验方法与统计量 | 第31-32页 |
| ·正态检验实证结果 | 第32-35页 |
| ·线性相关性检验 | 第35-36页 |
| ·Ljung-Box检验 | 第35页 |
| ·线性相关检验实证结果 | 第35-36页 |
| ·非线性检验 | 第36-40页 |
| ·BDS检验 | 第37-38页 |
| ·BDS检验实证结果 | 第38-40页 |
| ·沪深股市R/S分析 | 第40-50页 |
| ·上证综指日收益率R/S分析 | 第41-43页 |
| ·上证综指周收益率与小时收益率R/S分析 | 第43-46页 |
| ·深圳成分指数收益率R/S分析 | 第46-49页 |
| ·纵向比较分析 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5 沪深股市混沌特征初探 | 第51-57页 |
| ·相空间重构 | 第51-52页 |
| ·关联维数 | 第52-53页 |
| ·最大李雅普诺夫指数 | 第53-54页 |
| ·上证综指混沌识别 | 第54-55页 |
| ·深成指混沌识别 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 6 论文总结与展望 | 第57-61页 |
| ·主要工作 | 第57页 |
| ·研究结论 | 第57-59页 |
| ·研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附表A:上证指数R/S分析log(R/S)_n、logE(R/S)_n、V值 | 第63-64页 |
| 附表B:深成指R/S分析log(R/S)、logE(R/S)、V值 | 第64-65页 |
| 图索引 | 第65-66页 |
| 表索引 | 第66-67页 |
| 作者简历 | 第67-69页 |
| 学位论文数据集 | 第69页 |