信用风险对我国商业银行效率的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·国外研究现状 | 第14-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-21页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·结构安排 | 第21-23页 |
| 第2章 银行效率和信用风险的基本理论分析 | 第23-36页 |
| ·银行效率理论 | 第23-28页 |
| ·银行效率的涵义 | 第23页 |
| ·银行效率的分类 | 第23-25页 |
| ·银行效率的主要研究方法 | 第25-28页 |
| ·信用风险理论 | 第28-31页 |
| ·信用风险的定义 | 第28-29页 |
| ·信用风险的特点 | 第29-30页 |
| ·信用风险的分类 | 第30-31页 |
| ·影响银行效率的风险因素 | 第31-36页 |
| ·不良贷款率对银行效率的影响 | 第32-33页 |
| ·贷存比对银行效率的影响 | 第33-34页 |
| ·银行规模对银行效率的影响 | 第34-35页 |
| ·资本充足率对银行效率的影响 | 第35-36页 |
| 第3章 基于信用风险调整的商业银行效率测度 | 第36-44页 |
| ·SFA 模型介绍 | 第36-37页 |
| ·样本数据和变量的选取 | 第37-39页 |
| ·研究样本的选择 | 第37页 |
| ·投入产出指标的设定 | 第37-38页 |
| ·变量的统计性描述 | 第38-39页 |
| ·信用风险调整前后的商业银行X—效率测度 | 第39-42页 |
| ·成本函数模型设定 | 第39-40页 |
| ·成本效率测度结果 | 第40-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 信用风险对商业银行效率影响的实证分析 | 第44-50页 |
| ·变量定义与回归模型的构建 | 第44-45页 |
| ·回归模型变量的设定 | 第44-45页 |
| ·面板数据模型的设定 | 第45页 |
| ·信用风险与效率关系的多元回归分析 | 第45-48页 |
| ·面板数据单位根检验 | 第45-46页 |
| ·面板数据模型类型选择 | 第46页 |
| ·实证结果 | 第46-48页 |
| ·实证结果的进一步解释 | 第48-50页 |
| 第5章 加强信用风险管理来提高银行效率的途径 | 第50-54页 |
| ·降低不良贷款率 | 第50-51页 |
| ·不良资产证券化 | 第50页 |
| ·资产（债务）重组 | 第50-51页 |
| ·自身化解不良贷款 | 第51页 |
| ·建立科学的信用风险管理体系 | 第51-53页 |
| ·信用风险的贷前控制 | 第51页 |
| ·信用风险差别化控制 | 第51-52页 |
| ·组建风险评级专业团队 | 第52页 |
| ·建立银行业统一数据库 | 第52-53页 |
| ·强化金融监管力度 | 第53-54页 |
| ·健全信息披露监控机制 | 第53页 |
| ·提高金融监管人员的素质 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 附录B | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
