考虑实际限制的套期保值组合选择模型及其优化方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-28页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-25页 |
| ·推导最优套期保值比率的各种理论 | 第16-19页 |
| ·估计最优套头比的各种方法 | 第19-20页 |
| ·期权套期保值问题 | 第20-22页 |
| ·套期保值的其它相关问题 | 第22-23页 |
| ·当前研究中存在的问题 | 第23-25页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第25-28页 |
| ·研究范畴的界定 | 第25-26页 |
| ·研究内容 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27-28页 |
| 第2章 套期保值组合选择问题的理论基础 | 第28-42页 |
| ·风险分散化思想 | 第28-31页 |
| ·风险分散化的客观基础 | 第28-29页 |
| ·套期保值与风险分散化 | 第29-31页 |
| ·资产有限分散化 | 第31-34页 |
| ·风险分散与资产规模 | 第32-33页 |
| ·基于有限种类资产的套期保值组合选择问题 | 第33-34页 |
| ·套期保值组合选择模型的多元线性回归特征分析 | 第34-40页 |
| ·套期保值组合问题的基本模型 | 第35-36页 |
| ·投资组合价格协方差矩阵逆矩阵的统计学特征 | 第36-39页 |
| ·最优套期保值比率的多元线性回归特征分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第3章 套期保值组合选择问题的一般模型及其算法 | 第42-69页 |
| ·概述 | 第42-46页 |
| ·传统模型 | 第42-43页 |
| ·套期保值组合选择问题的基本特点 | 第43-44页 |
| ·考虑实际限制的一般模型 | 第44-46页 |
| ·线性不等式组的旋转算法 | 第46-52页 |
| ·基本概念 | 第46-47页 |
| ·旋转算法 | 第47-49页 |
| ·上限不等式和下限不等式的相互关系 | 第49-52页 |
| ·线性规划问题的旋转算法 | 第52-55页 |
| ·基本概念 | 第52-54页 |
| ·算法步骤 | 第54-55页 |
| ·二次规划问题的旋转算法 | 第55-65页 |
| ·基本模型及其算法 | 第55-58页 |
| ·变量有上下界的模型及其算法 | 第58-62页 |
| ·约束不等式有上下界的模型及其算法 | 第62-65页 |
| ·算例 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 多空资产组合选择模型及其算法 | 第69-90页 |
| ·概述 | 第69-72页 |
| ·卖空与套期保值 | 第69-70页 |
| ·研究现状 | 第70-71页 |
| ·基本数据 | 第71-72页 |
| ·不允许卖空的资产组合选择模型 | 第72-77页 |
| ·基本模型 | 第72-73页 |
| ·算法步骤 | 第73页 |
| ·参数化技术 | 第73-74页 |
| ·算例 | 第74-77页 |
| ·允许限制性卖空的资产组合选择模型 | 第77-86页 |
| ·基本模型 | 第77-78页 |
| ·模型一般性的讨论 | 第78-79页 |
| ·模型的旋转算法 | 第79-82页 |
| ·模型有效解的一个基本性质 | 第82-83页 |
| ·算例 | 第83-85页 |
| ·空头头寸的套期保值作用 | 第85-86页 |
| ·考虑多空头寸整体限制的模型 | 第86-89页 |
| ·基本模型 | 第86-88页 |
| ·模型的旋转算法 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 期货套期保值组合选择模型及其算法 | 第90-143页 |
| ·期货套期保值组合问题的研究现状 | 第90-91页 |
| ·基本模型及其算法 | 第91-94页 |
| ·模型的建立 | 第91-92页 |
| ·算例 | 第92-93页 |
| ·三种方法套期保值效果的比较 | 第93-94页 |
| ·考虑交易费用的模型及其算法 | 第94-105页 |
| ·套期保值的交易费用 | 第94-95页 |
| ·模型的建立 | 第95-96页 |
| ·模型的基本特征 | 第96-98页 |
| ·模型有效解的一个重要性质 | 第98-99页 |
| ·模型的旋转算法 | 第99-102页 |
| ·算例 | 第102-103页 |
| ·模型的进一步扩展 | 第103-105页 |
| ·考虑整手交易限制的模型及其算法 | 第105-111页 |
| ·整手交易 | 第105页 |
| ·模型的建立 | 第105-106页 |
| ·模型的解决思路 | 第106-108页 |
| ·模型的分支-定界法 | 第108-110页 |
| ·模型的进一步扩展 | 第110-111页 |
| ·考虑资金需求的模型及其算法 | 第111-115页 |
| ·套期保值的资金需求 | 第111-112页 |
| ·估计资金需求的相关模型 | 第112-113页 |
| ·模型的建立及其解决思路 | 第113-115页 |
| ·考虑重大损失风险的模型及其算法 | 第115-125页 |
| ·套期保值的重大损失风险 | 第115-116页 |
| ·考虑 VaR 约束的模型及其算法 | 第116-121页 |
| ·考虑 CVaR 约束的模型及其算法 | 第121-125页 |
| ·套期保值组合的调整 | 第125-137页 |
| ·风险-收益结构变化导致的调整 | 第125-134页 |
| ·由于现货头寸变化导致的调整 | 第134-137页 |
| ·对多种现货进行套期保值的模型 | 第137-141页 |
| ·问题的提出 | 第137-138页 |
| ·各种相关模型 | 第138-141页 |
| ·本章小结 | 第141-143页 |
| 第6章 期权套期保值组合选择模型 | 第143-178页 |
| ·概述 | 第143-146页 |
| ·基本符号和定义 | 第143-146页 |
| ·研究内容 | 第146页 |
| ·单期模型及其算法 | 第146-163页 |
| ·以最大化套利收益为目标函数的模型及其算法 | 第147-151页 |
| ·以最小化交易成本为目标函数的模型及其算法 | 第151-154页 |
| ·以最小化 CVaR 为目标函数的模型 | 第154-160页 |
| ·以期望回报最大为目标函数的模型 | 第160-163页 |
| ·多期模型 | 第163-168页 |
| ·以最小化累计误差为目标函数的模型 | 第163-166页 |
| ·以最小化 CVaR 为目标函数的多期模型 | 第166-168页 |
| ·期权化资产组合选择模型 | 第168-176页 |
| ·均值-方差模型 | 第168-170页 |
| ·下偏风险度量模型 | 第170-176页 |
| ·本章小结 | 第176-178页 |
| 第7章 全文总结以及展望 | 第178-182页 |
| 参考文献 | 第182-190页 |
| 致谢 | 第190-191页 |
| 攻读博士学位期间发表论文情况 | 第191页 |
