| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究的思路和框架 | 第15-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-28页 |
| ·上市公司再融资对于股票价格影响的理论模型 | 第17-22页 |
| ·最优资本结构假说 | 第17-18页 |
| ·价格压力假说(Price-Pressure HypotHeses) | 第18页 |
| ·杠杆假说（Leverage Hypothesis） | 第18-19页 |
| ·信号假说(Information Hypothesis) | 第19-21页 |
| ·代理理论模型（Agency Theory Models） | 第21-22页 |
| ·自由现金流量假说（Free Cash Flow Hypothesis） | 第22页 |
| ·可转换债券发行对于股价影响的事件研究成果 | 第22-28页 |
| ·美国市场 | 第22-24页 |
| ·英国市场 | 第24-25页 |
| ·日本及其他市场 | 第25-26页 |
| ·国内市场 | 第26-28页 |
| 3 可转换债券的发展与理论基础 | 第28-34页 |
| ·我国可转换债券市场发展阶段和特点 | 第28-31页 |
| ·我国可转换债券市场发展的几个阶段 | 第28-30页 |
| ·我国可转换债券市场的特点 | 第30-31页 |
| ·影响可转换债券发行效应的因素 | 第31-34页 |
| ·影响可转换债券发行效应的基本面因素 | 第31-32页 |
| ·影响可转换债券发行效应的宏观因素 | 第32-34页 |
| 4 研究方法和模型构建 | 第34-46页 |
| ·样本筛选和数据来源 | 第34-35页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第35-37页 |
| ·可转换债券融资对股价影响的事件研究方法 | 第37-41页 |
| ·事件研究相关变量的确定 | 第37-39页 |
| ·研究程序 | 第39-41页 |
| ·拟发行对股价影响的成因分析模型构建 | 第41-46页 |
| ·被解释变量 | 第41-42页 |
| ·解释变量——可转换债券条款设计因素 | 第42-43页 |
| ·解释变量——发行公司基本面因素 | 第43-45页 |
| ·模型建立 | 第45-46页 |
| 5 可转换债券融资相关窗口股价波动的事件研究 | 第46-52页 |
| ·可转换债券发行的公告效果 | 第46-48页 |
| ·依据样本分类探讨可转换债券发行的公告效果 | 第48-52页 |
| ·迄今是否成功发行样本分组研究 | 第48-50页 |
| ·不同年份样本分组研究 | 第50-52页 |
| 6 可转换债券融资对股票价格影响的成因分析实证模型 | 第52-55页 |
| ·回归过程与结果 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-55页 |
| 7 研究结论与对策建议 | 第55-59页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·可转换债券的发行对股价变动的影响 | 第55页 |
| ·发行公司财务特性的影响分析 | 第55-56页 |
| ·建议 | 第56-59页 |
| ·对上市公司的建议 | 第56-57页 |
| ·对投资者的建议 | 第57页 |
| ·对后续研究者的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附表 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |
