| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-15页 |
| 2. 国内外研究文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外学者对动量效应的研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内学者对动量效应的研究综述 | 第16-21页 |
| 3. 动量效应理论概述 | 第21-31页 |
| ·动量效应的发现及理论的形成 | 第21-23页 |
| ·动量策略的构造 | 第23-24页 |
| ·对动量效益的解释 | 第24-28页 |
| ·基于行为金融学的解释 | 第24-27页 |
| ·基于有效市场假说的解释 | 第27-28页 |
| ·风格动量效应 | 第28-31页 |
| 4. 实证研究方法介绍 | 第31-34页 |
| ·数据处理说明及动量组合的构造 | 第31-32页 |
| ·实证研究的步骤 | 第32-34页 |
| 5. 沪市和深市动量效应的实证检验结果 | 第34-38页 |
| ·沪市样本数据的实证检验结果 | 第34-35页 |
| ·深市样本数据的实证检验结果 | 第35-38页 |
| 6. 沪市和深市A 股市场动量效应的比较及理论解释 | 第38-47页 |
| ·实证结果的比较分析 | 第38-39页 |
| ·对比较结论的理论解释 | 第39-44页 |
| ·对两市动量效益不显著的解释 | 第39-40页 |
| ·对沪市反转效应显著的行为金融学解释 | 第40-42页 |
| ·对深市动量效应和反转效应都不显著的解释 | 第42-44页 |
| ·结论及进一步研究的方向 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附表 | 第50-56页 |
| 表1：沪市动量效应的实证结果 | 第50-53页 |
| 表2：深市动量效应的实证结果 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第57页 |