基于KMV模型制造业上市公司信用风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·信用风险度量研究现状 | 第8-14页 |
| ·传统信用风险度量方法研究现状 | 第8-10页 |
| ·KMV 模型研究现状 | 第10-14页 |
| ·本文研究内容 | 第14-17页 |
| 第二章 现代信用风险度量理论分析 | 第17-25页 |
| ·现代信用风险度量方法的发展 | 第17-19页 |
| ·KMV 模型 | 第19-21页 |
| ·KMV 模型与其他模型的对比 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型简介 | 第22-25页 |
| 第三章 我国制造业上市公司信用现状 | 第25-31页 |
| ·制造业上市公司信用现状 | 第25-28页 |
| ·制造业构成及发展现状 | 第25-26页 |
| ·制造业上市公司负债特征 | 第26-27页 |
| ·制造业上市公司信用风险的特征 | 第27-28页 |
| ·信用风险度量与银企融资博弈 | 第28-31页 |
| 第四章 制造业KMV 模型的构建 | 第31-49页 |
| ·样本选取与模型参数设定 | 第31-34页 |
| ·样本选取 | 第31页 |
| ·KMV 模型参数设定 | 第31-34页 |
| ·本文研究基本假设 | 第34页 |
| ·实证计算 | 第34-39页 |
| ·GARCH 模型预测股权价值波动率 | 第34-37页 |
| ·样本公司违约距离计算 | 第37-39页 |
| ·计算结果分析 | 第39-44页 |
| ·独立样本 T 检验 | 第39-41页 |
| ·曼-惠特尼 U 检验 | 第41-42页 |
| ·模型预测能力检验 | 第42-43页 |
| ·信用预警级别 | 第43-44页 |
| ·制造业KMV 模型 | 第44-45页 |
| ·KMV 信用风险度量模型影响因素分析 | 第45-49页 |
| ·影响因素变量选取与定义 | 第45-47页 |
| ·违约距离影响因素分析 | 第47-49页 |
| 第五章 制造业KMV 模型的应用 | 第49-55页 |
| ·评价对象选取和数据说明 | 第49页 |
| ·无锡市制造业上市公司信用风险分析 | 第49-52页 |
| ·评价对象信用预警 | 第49-51页 |
| ·影响因素角度的分析 | 第51-52页 |
| ·几点建议 | 第52-55页 |
| ·商业银行信用风险管理的建议 | 第53页 |
| ·企业信用风险管理的建议 | 第53-55页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55页 |
| ·主要创新点与不足 | 第55-56页 |
| ·展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 附录A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-67页 |
| 附录B MATLAB 解KMV 方程程序 | 第67-69页 |
| 附录C 详细样本列表 | 第69-71页 |
| 附录D 样本公司违约距离 | 第71-80页 |
