| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·研究背景 | 第7-14页 |
| ·美国国债市场概述 | 第8-9页 |
| ·中国国债市场概述 | 第9-11页 |
| ·中美债券市场的比较 | 第11-14页 |
| ·研究目的及意义 | 第14页 |
| ·理论综述 | 第14-17页 |
| 第2章 国债收益的相关理论基础 | 第17-23页 |
| ·利率期限结构理论 | 第17-19页 |
| ·利率期限结构曲线的拟合 | 第19-21页 |
| ·信息不对称理论和过度反应理论 | 第21-23页 |
| 第3章 研究方法及数据说明 | 第23-28页 |
| ·研究方法介绍 | 第23-24页 |
| ·事件研究模型及其步骤 | 第24-25页 |
| ·计量正常收益的模型 | 第25-27页 |
| ·常量-均值-收益模型 | 第25-26页 |
| ·市场模型 | 第26-27页 |
| ·其它的因素调整模型 | 第27页 |
| ·数据说明 | 第27-28页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第28-35页 |
| ·波动的对比研究 | 第28-31页 |
| ·市场消息敏感性分析 | 第31-33页 |
| ·波动状况比较 | 第33-35页 |
| 第5章 研究结论及讨论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |