我国商业银行危机预警研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-16页
·研究背景及意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-12页
·国外研究现状	第9-10页
·国内研究现状	第10-12页
·研究框架及方法	第12-14页
·研究框架	第12-13页
·研究方法	第13-14页
·本文创新点	第14-16页
2 基本理论	第16-26页
·银行危机基本理论	第16-18页
·银行脆弱性理论	第16-17页
·银行挤兑理论	第17-18页
·我国商业银行危机的影响因素	第18-26页
·我国商业银行内部影响因素	第18-23页
·宏观经济影响因素	第23-26页
3 我国商业银行危机预警指标体系建立	第26-34页
·指标选取的原则	第26页
·初始指标的选取	第26-28页
·我国商业银行危机预警指标体系的构建	第28-34页
·预警指标体系的构建	第28-30页
·指标的内涵	第30-34页
4 我国商业银行危机预警模型研究	第34-43页
·基于PCA 计算我国商业银行危机值	第34-36页
·KMO 与Bartlett 检验	第34页
·主成分的提取	第34-35页
·我国商业银行危机值的计算	第35-36页
·基于ARIMA 建立危机预警模型	第36-41页
·我国商业银行危机值平稳性检验	第36-37页
·我国商业银行危机预警模型识别	第37-40页
·我国商业银行危机预警模型建立	第40-41页
·我国商业银行危机预警模型拟合	第41页
·危机警度的确定	第41-43页
5 2011 年我国商业银行危机预警分析	第43-50页
·预警模型分析	第43-44页
·政策与建议	第44-50页
·完善商业银行法律法规制度	第44-45页
·提高金融监管水平	第45-47页
·增强我国商业银行抗风险能力	第47-48页
·保持宏观经济稳定发展	第48-50页
6 结论	第50-51页
参考文献	第51-53页
致谢	第53-54页
附录 我国商业银行危机预警指标精选问卷	第54-55页