| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 第一节 选题背景和依据 | 第10-14页 |
| 第二节 我国商业银行风险拨备制度演变历程及发展现状 | 第14-16页 |
| 第三节 我国商业银行贷款损失准备计提方法的研究 | 第16-18页 |
| 第四节 本文研究的基本框架及研究特点 | 第18-21页 |
| 第二章 商业银行信用风险评估方法与计量模型综述 | 第21-35页 |
| 第一节 商业银行信用风险的主要评估方法 | 第21-24页 |
| 第二节 商业银行信用风险计量模型 | 第24-32页 |
| 第三节 基于精算技术的信用风险计量模型 | 第32-35页 |
| 第三章 复合泊松损失模型的建立 | 第35-43页 |
| 第一节 复合泊松损失模型基本假设 | 第35-37页 |
| 第二节 复合泊松损失模型精算学基础 | 第37-42页 |
| 第三节 复合泊松损失模型的建立 | 第42-43页 |
| 第四章 实证分析和模型检验 | 第43-56页 |
| 第一节 小额担保贷款数据的选取 | 第43-44页 |
| 第二节 小额担保贷款数据筛选和分类 | 第44-45页 |
| 第三节 利用数据模拟扩大数据可信度及模型参数估计 | 第45-48页 |
| 第四节 计算贷款在一年内成为各个等级分类的概率 | 第48-52页 |
| 第五节 复合泊松损失模型的检验 | 第52-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |