| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·本文创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 Brown运动与 Black-Scholes 公式 | 第14-23页 |
| ·Brown 运动 | 第14页 |
| ·原生资产价格行为的描述 | 第14-17页 |
| ·几何 Brown 运动参数的估计 | 第17-19页 |
| ·Ito 公式 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes 公式的推导 | 第20-23页 |
| 第3章 分数 Brown运动与分数 Black-Scholes 公式 | 第23-36页 |
| ·分数 Brown 运动 | 第23-26页 |
| ·分数差分，分数导数，分数 Taylor 公式，分数积分 | 第26-28页 |
| ·保险精算方法与分数 Black-Scholes 公式的推导 | 第28-33页 |
| ·我国证券市场波动的 HURST 指数 | 第33-36页 |
| 第4章 分数 Black-Scholes 公式与 Black-Scholes 公式的比较 | 第36-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-57页 |
| 致谢 | 第57页 |