时间序列长记忆性实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·时间序列长记忆性的研究意义 | 第9-11页 |
| ·时间序列概述 | 第9页 |
| ·时间序列的分类 | 第9-10页 |
| ·经典时间序列及其局限性 | 第10页 |
| ·时间序列长记忆性的发现及其研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 时间序列的长记忆性 | 第14-22页 |
| ·时间序列的分解和ARIMA 模型 | 第14-15页 |
| ·时间序列的分解 | 第14页 |
| ·ARIMA 模型定义 | 第14-15页 |
| ·时间序列的长记忆性 | 第15-19页 |
| ·时间序列长记忆性的定义 | 第15-17页 |
| ·时间序列长记忆性的检验 | 第17-19页 |
| ·目前主要存在的长记忆模型 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 时间序列长记忆性和波动持续性的关系探讨 | 第22-27页 |
| ·波动持续性的定义 | 第22-23页 |
| ·时间序列长记忆与波动持续性的联系和区别 | 第23-26页 |
| ·长记忆的界定 | 第24页 |
| ·对波动持续性定义和长记忆的界定的分析 | 第24页 |
| ·对长记忆自回归条件异方差模型的分析 | 第24-25页 |
| ·双长记忆模型 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 时间序列长记忆性实证分析 | 第27-34页 |
| ·实证分析的背景 | 第27页 |
| ·实证分析 | 第27-33页 |
| ·对股票日收盘数据进行分析、建模、预测 | 第27-31页 |
| ·曲线拟合 | 第28-29页 |
| ·建模步骤 | 第29页 |
| ·对日收盘数据建模 | 第29-31页 |
| ·对股票日收益率数据进行分析 | 第31-33页 |
| ·定性分析 | 第33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-36页 |
| ·总结 | 第34页 |
| ·展望 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 硕士期间取得的研究成果 | 第43-44页 |
