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融资融券、投资者情绪与股市波动

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第10-17页
    1.1 问题的提出第10-11页
    1.2 研究的背景与意义第11-13页
        1.2.1 研究的背景第11-12页
        1.2.2 研究的意义第12-13页
    1.3 研究内容和框架第13-16页
    1.4 创新和不足第16-17页
2 文献综述第17-27页
    2.1 投资者情绪对股市波动的影响第17-19页
        2.1.1 投资者情绪加剧对股市波动的影响第17-19页
        2.1.2 投资者情绪减弱对股市波动的影响第19页
        2.1.3 投资者情绪对股市波动没有影响第19页
    2.2 融资融券对股票市场波动性的影响第19-25页
        2.2.1 融资融券平抑了股市波动第20-22页
        2.2.2 融资融券加剧了股市波动第22-24页
        2.2.3 融资融券对股市波动无影响第24-25页
    2.3 融资融券、投资者情绪与股市波动之间的关系第25-27页
3 投资者情绪指标构建第27-36页
    3.1 影响投资者情绪的主要因素第27-30页
    3.2 投资者情绪构建方法第30-34页
        3.2.1 基于主成分分析法构建投资者情绪指标第30-32页
        3.2.2 基于偏最小二乘法构建投资者情绪指标第32-34页
    3.3 两种方法构建投资者情绪指标结果第34-36页
4 融资融券、投资者情绪对股市波动影响的回归分析第36-46页
    4.1 平稳性检验第36-37页
    4.2 回归模型构建第37-38页
    4.3 回归结果第38-42页
        4.3.1 基于偏最小二乘法构建的投资者情绪对股市波动的影响第39-41页
        4.3.2 基于主成分分析法构建的投资者情绪对股市波动的影响第41-42页
    4.4 对不同市场波动率的影响第42-44页
    4.5 小结第44-46页
5 融资融券、投资者情绪对股市波动影响的VAR分析第46-54页
    5.1 VAR模型介绍第46页
    5.2 VAR估计结果第46-48页
    5.3 脉冲响应第48-50页
    5.4 方差分解第50-52页
    5.5 小结第52-54页
6 研究结论与政策建议第54-58页
    6.1 研究结论第54-55页
    6.2 政策建议第55-58页
        6.2.1 加大市场监管力度,增强信息透明度第55-56页
        6.2.2 降低保证金比例,加快推进转融通业务第56-57页
        6.2.3 逐步完善上市制度,均衡发展沪深市场第57-58页
参考文献第58-63页
攻读学位期间发表的学术论文目录第63-64页
致谢第64-65页
附录: 偏最小二乘法构造投资者情绪指标变量第65-66页

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