| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 论文架构 | 第13-15页 |
| 第2章 综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型 | 第15-24页 |
| 2.1 模型建立 | 第15-16页 |
| 2.2 预备引理 | 第16-19页 |
| 2.3 破产概率 | 第19-21页 |
| 2.4 数值分析 | 第21-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 阈值分红策略影响下的最优投资和再保险 | 第24-35页 |
| 3.1 模型建立 | 第24-26页 |
| 3.1.1 跳扩散风险模型 | 第24页 |
| 3.1.2 加入再保的模型 | 第24-25页 |
| 3.1.3 加入投资和分红的模型 | 第25-26页 |
| 3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第26-27页 |
| 3.3 最优投资和再保险策略 | 第27-32页 |
| 3.4 数值分析 | 第32-34页 |
| 3.4.1 风险资产的期望收益率和无风险利率对最优投资的影响 | 第32-33页 |
| 3.4.2 扩散变差系数与其索赔强度对最优再保险的影响 | 第33-34页 |
| 3.4.3 初始资金与其索赔强度对最优再保险的影响 | 第34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 方差保费准则下考虑退保和分红影响的最优投资和再保险 | 第35-46页 |
| 4.1 模型建立 | 第35-37页 |
| 4.1.1 加入再保险的模型 | 第35-36页 |
| 4.1.2 加入投资和分红的模型 | 第36-37页 |
| 4.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第37-38页 |
| 4.3 最优投资和最优再保险策略 | 第38-43页 |
| 4.4 数值分析 | 第43-45页 |
| 4.4.1 一些参数对最优投资的影响 | 第43-44页 |
| 4.4.2 一些参数对最优再保险的影响 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结36 | 第45-46页 |
| 第5章 最大化盈余终值期望效用的最优投资和超额损失再保险 | 第46-56页 |
| 5.1 模型建立 | 第46-48页 |
| 5.1.1 加入超额损失再保险的模型 | 第46-47页 |
| 5.1.2 加入投资的模型 | 第47-48页 |
| 5.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第48-49页 |
| 5.3 最优投资和最优超额损失再保险策略 | 第49-52页 |
| 5.4 数值分析 | 第52-55页 |
| 5.4.1 一些参数对最优投资的影响 | 第53-54页 |
| 5.4.2 一些参数对最优超额损失再保险的影响 | 第54-55页 |
| 5.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
