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金融去杠杆视角下的宏观经济波动与政策选择--基于DSGE模型

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
导论第16-35页
    一、选题背景和意义第16-22页
    二、国内外研究综述第22-30页
    三、研究思路与论文结构第30-33页
    四、本文的创新之处第33-35页
第一章 杠杆率及其发展现状分析第35-46页
    第一节 杠杆率及其分类第35-37页
        一、杠杆率的定义第35-36页
        二、杠杆率的分类第36-37页
    第二节 宏观杠杆率测度方法第37-39页
        一、宏观杠杆率测算方法第37页
        二、不同杠杆率测算方法的评价第37-39页
    第三节 我国宏观杠杆率影响因素分析第39-46页
        一、我国全社会及分部门杠杆率的演变第39-42页
        二、宏观杠杆率影响因素分析第42-46页
第二章 基于静态模型的金融去杠杆长期效应分析第46-56页
    第一节 去杠杆效应模型的选择与构建第46-49页
        一、去杠杆效应模型的选择标准第46-47页
        二、静态均衡模型的结构第47-49页
    第二节 模型求解与去杠杆效应分析第49-54页
        一、模型求解第49-51页
        二、不同情况下去杠杆效应分析第51-54页
    第三节 静态模型的局限性第54-56页
        一、模型主要结论第54页
        二、静态模型的主要不足第54-56页
第三章 金融去杠杆短期效应分析DSGE模型的构建第56-78页
    第一节 模型设定初步考虑的因素第56-65页
        一、价格粘性第56-58页
        二、消费习惯形成第58页
        三、固定资产调整成本第58-59页
        四、房地产调整成本第59页
        五、产能利用率及调整成本第59-60页
        六、居民部门的异质性第60-61页
        七、金融摩擦第61页
        八、合格抵押品范围第61-62页
        九、杠杆率约束的松紧情况第62-65页
    第二节 模型结构第65-78页
        一、居民部门第66-69页
        二、非金融企业部门第69-74页
        三、市场出清方程第74-76页
        四、货币政策第76页
        五、外生冲击第76-77页
        六、杠杆率定义方程第77-78页
第四章 DSGE模型的对数线性化和参数估计第78-122页
    第一节 模型的对数线性化第78-90页
        一、对数线性化的基本原理第78-80页
        二、模型稳态及对数线性化第80-90页
    第二节 DSGE模型的参数估计方法第90-94页
        一、校准第90-91页
        二、统计推断或计量模型估计第91页
        三、贝叶斯估计第91-94页
    第三节 模型参数的估计与校准第94-116页
        一、居民部门参数估计第95-103页
        二、非金融企业部门参数估计第103-109页
        三、调整成本、货币政策及外生冲击参数的初步估计第109-113页
        四、调整成本、货币政策及外生冲击参数的贝叶斯估计第113-116页
    第四节 参数估计合理性的验证第116-119页
        一、不同途径参数估计结果的比较第116-118页
        二、贝叶斯估计稳健性的评价第118-119页
    第五节 DSGE模型的求解与脉冲响应函数的构建第119-122页
        一、DSGE模型的求解方法第119-120页
        二、脉冲响应函数的构建第120-122页
第五章 基于DSGE模型的金融去杠杆短期效应分析第122-144页
    第一节 金融去杠杆的宏观波动分析第122-138页
        一、对经济增长的影响第122-129页
        二、对物价及固定资产价格的影响第129-133页
        三、对就业和工资的影响第133-136页
        四、对利率的影响第136-137页
        五、对实体部门杠杆率和债务风险的影响第137-138页
    第二节 宏观经济变量波动的方差分解第138-140页
        一、方差分解原理第138-139页
        二、两类去杠杆冲击的方差分解第139-140页
    第三节 金融去杠杆短期效应强度及衰减速率分析第140-144页
        一、金融去杠杆短期效应强度分析第140-141页
        二、金融去杠杆短期效应衰减速率分析第141-144页
第六章 金融去杠杆背景下的货币政策调控选择第144-161页
    第一节 不同类型的货币政策调控规则简介第144-146页
        一、泰勒规则(价格型货币政策调控)第144-145页
        二、麦科勒姆规则(数量型货币政策调控)第145页
        三、混合型货币政策调控规则第145-146页
    第二节 不同货币政策规则下的DSGE模型第146-150页
        一、模型构建与对数线性化第146-149页
        二、参数估计第149-150页
    第三节 不同货币政策规则下金融去杠杆效应分析第150-156页
        一、产出水平的波动情况第150-151页
        二、通胀水平的波动情况第151-153页
        三、资产价格的波动情况第153-155页
        四、全社会杠杆率的变化情况第155-156页
    第四节 不同货币政策规则下央行福利损失分析第156-161页
        一、福利损失函数的构建第157页
        二、央行的福利损失分析第157-161页
第七章 金融去杠杆背景下的政策沟通和政策配合第161-188页
    第一节 政策沟通对宏观经济波动的影响分析第161-178页
        一、政策沟通对货币政策效应影响分析第162-169页
        二、政策沟通对去杠杆政策效应影响分析第169-176页
        三、政策沟通对去杠杆政策和货币政策调控效果的影响比较第176-178页
    第二节 其他宏观政策与去杠杆政策配合效应分析第178-188页
        一、住房偏好引导与居民去杠杆政策的配合第178-180页
        二、房地产交易成本调控与去杠杆政策配合第180-183页
        三、信贷创新与企业去杠杆政策配合第183-186页
        四、不同政策与去杠杆政策配合效果比较第186-188页
结论与政策建议第188-194页
    一、主要研究结论第188-189页
    二、政策建议第189-192页
    三、研究展望第192-194页
参考文献第194-201页
在读期间科研成果第201-202页
    一、发表的论文第201页
    二、参编或参译的学术著作第201页
    三、参加的研究项目第201-202页
附录第202-220页
    附录1: 基本模型的DYNARE源代码第202-208页
    附录2: MCMC算法单变量收敛性检验结果第208-210页
    附录3: 混合型(数量为主价格为辅)调控模型源代码第210-214页
    附录4: 政策配合部分模型源代码第214-217页
    附录5: 折旧率详细计算过程第217-220页
致谢第220-221页

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