基于时间窗的能源市场多重分形特征和风险研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及需要解答的主要问题 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3.3 要解答的主要问题 | 第13页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 分形理论和研究方法 | 第14-26页 |
| 2.1 自相似性 | 第14-15页 |
| 2.2 标度不变性 | 第15-16页 |
| 2.3 分形维 | 第16-19页 |
| 2.4 多重分形 | 第19-23页 |
| 2.4.1 多重分形测度 | 第19-21页 |
| 2.4.2 多标度性和分形谱 | 第21-23页 |
| 2.5 赫斯特指数 | 第23-24页 |
| 2.6 分形理论在金融市场中的应用 | 第24-26页 |
| 第三章 市场的基本特征分析 | 第26-38页 |
| 3.1 样本数据的基本统计描述 | 第26-27页 |
| 3.2 原油和天然气市场的基本分形特征 | 第27-35页 |
| 3.2.1 市场的长期记忆性 | 第27-28页 |
| 3.2.2 市场价格的多重分形特征 | 第28-31页 |
| 3.2.3 市场收益率的多重分形特征 | 第31-35页 |
| 3.3 两个市场相关性的多重分形特征 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于时间窗分形模型的市场风险分析 | 第38-45页 |
| 4.1 累积时间窗分形研究模型 | 第38-40页 |
| 4.1.1 模型的构建 | 第38-39页 |
| 4.1.2 数据分析 | 第39-40页 |
| 4.2 滑动时间窗分形研究模型 | 第40-44页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第40-41页 |
| 4.2.2 数据分析 | 第41-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 总结和展望 | 第45-48页 |
| 5.1 总结 | 第45-47页 |
| 5.2 创新点 | 第47页 |
| 5.3 展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参与项目情况 | 第52页 |
