| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 研究的相关基础知识 | 第16-23页 |
| 2.1 股指期货基本理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期货产生与发展 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第17-18页 |
| 2.2 波动率的概念与特征 | 第18-19页 |
| 2.3 偏t分布介绍 | 第19-20页 |
| 2.4 Beta-Skew-t-EGARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.5 DCC-GARCH模型 | 第21-23页 |
| 第3章 沪深300股指期货对现货市场波动特征影响分析 | 第23-37页 |
| 3.1 数据选取与预处理 | 第23-24页 |
| 3.2 样本数据的统计特征分析 | 第24-26页 |
| 3.3 样本数据非对称性检验 | 第26-28页 |
| 3.4 样本数据的平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.5 样本数据的ARCH效应检验 | 第29-32页 |
| 3.6 Beta-Skew-t-EGARCH模型的建立 | 第32-34页 |
| 3.6.1 误差分布的选择 | 第32页 |
| 3.6.2 Beta-Skew-t-EGARCH模型的结构 | 第32-34页 |
| 3.7 股指期货推出前后沪深300指数波动特征对比分析 | 第34-35页 |
| 3.8 沪深300股指期货推出前后现货市场稳定性分析 | 第35-36页 |
| 3.9 政策建议 | 第36-37页 |
| 第4章 股指期货和现货市场动态关联性分析 | 第37-44页 |
| 4.1 数据的选取与预处理 | 第37页 |
| 4.2 样本数据统计特征分析 | 第37-38页 |
| 4.3 样本数据的平稳性检验 | 第38页 |
| 4.4 样本数据的ARCH效应检验 | 第38-40页 |
| 4.5 DCC-GARCH模型的贝叶斯估计与关联性分析 | 第40-42页 |
| 4.6 政策建议 | 第42-44页 |
| 第5章 总结和展望 | 第44-47页 |
| 5.1 总结 | 第44-45页 |
| 5.2 展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参与科研项目情况 | 第52页 |
