我国影子银行风险传导机理研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-20页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第2章 影子银行风险传导理论基础 | 第23-35页 |
| 2.1 影子银行的内涵 | 第23-27页 |
| 2.1.1 影子银行的定义 | 第23-25页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第25-27页 |
| 2.2 影子银行的发展动因理论 | 第27-30页 |
| 2.2.1 监管套利理论 | 第27-29页 |
| 2.2.2 金融抑制与金融创新理论 | 第29页 |
| 2.2.3 二元金融结构理论 | 第29-30页 |
| 2.3 风险传导理论 | 第30-35页 |
| 2.3.1 风险与风险要素 | 第30-31页 |
| 2.3.2 风险传导的构成要素 | 第31-32页 |
| 2.3.3 风险传导的识别 | 第32-33页 |
| 2.3.4 风险的溢出效应 | 第33-35页 |
| 第3章 我国影子银行的风险现状分析 | 第35-57页 |
| 3.1 我国影子银行的主体业务 | 第35-48页 |
| 3.1.1 银行表外理财业务 | 第35-38页 |
| 3.1.2 信托公司与信托业务 | 第38-40页 |
| 3.1.3 部分银行同业业务 | 第40-42页 |
| 3.1.4 券商资管通道类业务 | 第42-45页 |
| 3.1.5 小额贷款公司 | 第45-48页 |
| 3.2 我国影子银行的风险类别 | 第48-50页 |
| 3.3 我国影子银行的风险监管 | 第50-57页 |
| 第4章 我国影子银行的风险传导分析 | 第57-75页 |
| 4.1 我国影子银行风险传导的内涵 | 第57-58页 |
| 4.2 我国影子银行风险传导的构成要素 | 第58-71页 |
| 4.2.1 风险传导源 | 第58-61页 |
| 4.2.2 风险传导的载体 | 第61-64页 |
| 4.2.3 风险的被传导对象 | 第64-66页 |
| 4.2.4 风险传导的风险流 | 第66页 |
| 4.2.5 风险传导的风险阀值 | 第66-67页 |
| 4.2.6 风险传导的路径 | 第67-71页 |
| 4.3 我国影子银行风险传导的机理图 | 第71-75页 |
| 4.3.1 我国影子银行风险传导要素的逻辑关系 | 第71-72页 |
| 4.3.2 我国影子银行风险传导机理图的形成 | 第72-74页 |
| 4.3.3 我国影子银行风险传导机理图的作用 | 第74-75页 |
| 第5章 我国影子银行风险传导溢出效应的实证分析 | 第75-86页 |
| 5.1 ARCH效应与GARCH-M模型 | 第75-78页 |
| 5.2 GARCH-CoVaR模型的构建 | 第78-79页 |
| 5.3 模型分析工具 | 第79页 |
| 5.4 样本选取与统计 | 第79-80页 |
| 5.5 实证研究过程与结果分析 | 第80-86页 |
| 第6章 我国影子银行风险传导的防控建议 | 第86-90页 |
| 6.1 宏观审慎监管框架的完善对策 | 第86-88页 |
| 6.2 微观风险传导要素的防控对策 | 第88-90页 |
| 第7章 总结与展望 | 第90-93页 |
| 7.1 全文总结 | 第90-91页 |
| 7.2 创新点 | 第91页 |
| 7.3 研究展望 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第98-99页 |
| 附录 A | 第99-105页 |
| 附录 B | 第105-110页 |
