基于Hurst指数的量化交易策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 量化交易相关概念 | 第17-21页 |
| 2.1 量化交易简介 | 第17页 |
| 2.2 量化交易在中国 | 第17-18页 |
| 2.2.1 种类繁多的量化基金产品 | 第17-18页 |
| 2.2.2 量化交易的前景 | 第18页 |
| 2.2.3 量化交易适合A股市场 | 第18页 |
| 2.3 量化策略 | 第18-20页 |
| 2.3.1 量化选股 | 第18-19页 |
| 2.3.2 量化择时 | 第19-20页 |
| 2.3.3 策略的生命周期 | 第20页 |
| 2.4 量化交易步骤 | 第20-21页 |
| 第3章 量化交易平台框架 | 第21-26页 |
| 3.1 量化交易平台架构 | 第21-23页 |
| 3.1.1 数据库 | 第21-22页 |
| 3.1.2 执行系统 | 第22页 |
| 3.1.3 外围系统 | 第22页 |
| 3.1.4 行情计算服务 | 第22-23页 |
| 3.1.5 量化策略 | 第23页 |
| 3.2 量化交易平台在策略运行中的作用 | 第23-26页 |
| 3.2.1 量化交易平台功能 | 第23-24页 |
| 3.2.2 平台对策略的作用 | 第24-26页 |
| 第4章 多重分形理论和Hurst指数的应用 | 第26-34页 |
| 4.1 多重分形理论 | 第26-27页 |
| 4.1.1 分形理论概述 | 第26页 |
| 4.1.2 分形分类 | 第26页 |
| 4.1.3 在量化交易中的应用 | 第26-27页 |
| 4.2 HURST指数 | 第27-31页 |
| 4.2.1 Hurst指数在股票市场可行性分析 | 第27-28页 |
| 4.2.2 Hurst指数的计算原理 | 第28-30页 |
| 4.2.3 Hurst指数的性质 | 第30页 |
| 4.2.4 Hurst指数判断股票趋势的规则 | 第30-31页 |
| 4.3 回测结果评价指标 | 第31-34页 |
| 4.3.1 收益指标 | 第31页 |
| 4.3.2 风险指标 | 第31-32页 |
| 4.3.3 风险调整后收益指标 | 第32-34页 |
| 第5章 基于Hurst指数量化策略的实证分析 | 第34-52页 |
| 5.1 单只股票分析 | 第34-40页 |
| 5.1.1 整体分析 | 第34-36页 |
| 5.1.2 分时间段分析 | 第36-38页 |
| 5.1.3 归因分析 | 第38-40页 |
| 5.1.4 小结 | 第40页 |
| 5.2 申万行业分类代表性股票分析 | 第40-52页 |
| 5.2.1 申万行业分类标准 | 第40-41页 |
| 5.2.2 选股依据 | 第41-46页 |
| 5.2.3 回测分析 | 第46-51页 |
| 5.2.4 实证小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A 程序代码 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
