| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第12-19页 |
| 0.1 问题的提出及研究意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 问题的提出 | 第12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 0.3 本文研究方法及框架 | 第17页 |
| 0.4 创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 1 统计套利的相关理论基础 | 第19-27页 |
| 1.1 市场有效性理论 | 第19-20页 |
| 1.2 统计套利理论 | 第20-21页 |
| 1.2.1 统计套利的定义 | 第20页 |
| 1.2.2 统计套利的分类 | 第20-21页 |
| 1.3 量化交易理论 | 第21-22页 |
| 1.4 协整相关理论 | 第22-24页 |
| 1.4.1 平稳性原理 | 第22页 |
| 1.4.2 单位根检验 | 第22-24页 |
| 1.4.3 协整 | 第24页 |
| 1.5 布林带原理 | 第24-27页 |
| 2 统计套利交易模型的设计 | 第27-36页 |
| 2.1 交易资产的选择 | 第27-28页 |
| 2.2 交易资产配比的确定及价差序列的计算 | 第28页 |
| 2.3 基于布林带的均值回归量化交易策略研究 | 第28-30页 |
| 2.3.1 交易规则与交易信号的基本介绍 | 第28-29页 |
| 2.3.2 布林带方法下交易规则与交易信号的介绍 | 第29-30页 |
| 2.4 伊藤择时量化交易策略研究 | 第30-34页 |
| 2.4.1 基于伊藤法则的拐点理论 | 第30-34页 |
| 2.4.2 伊藤择时策略交易规则与交易信号的构造 | 第34页 |
| 2.5 统计套利的绩效评价指标 | 第34-36页 |
| 2.5.1 收益指标 | 第34-35页 |
| 2.5.2 风险指标 | 第35-36页 |
| 3 基于螺纹钢期货高频数据的统计套利实证分析 | 第36-60页 |
| 3.1 数据说明 | 第36页 |
| 3.2 数据检验与价差序列 | 第36-41页 |
| 3.2.1 相关性检验 | 第36-38页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第38页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第38-40页 |
| 3.2.4 价差序列 | 第40-41页 |
| 3.3 基于布林带均值回归策略的样本内与样本外的套利检验 | 第41-48页 |
| 3.3.1 样本内套利检验 | 第41-46页 |
| 3.3.2 样本外套利检验 | 第46-48页 |
| 3.4 伊藤择时策略的样本内与样本外的套利检验 | 第48-52页 |
| 3.4.1 样本内套利检验 | 第48-50页 |
| 3.4.2 样本外套利检验 | 第50-52页 |
| 3.5 两种策略的绩效比较 | 第52-60页 |
| 3.5.1 样本内两种策略的绩效比较 | 第53-56页 |
| 3.5.2 样本外两种策略的绩效比较 | 第56-60页 |
| 4 结论与建议 | 第60-62页 |
| 4.1 本文结论 | 第60页 |
| 4.2 对策与建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |