中国玉米期货市场功能效率研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 导论 | 第12-17页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.2 研究方法和思路 | 第14-15页 |
| 0.3 技术路线图 | 第15-16页 |
| 0.4 研究可能的创新和不足 | 第16-17页 |
| 1 期货市场相关概念及文献综述 | 第17-23页 |
| 1.1 期货市场定义 | 第17页 |
| 1.2 基差 | 第17-18页 |
| 1.3 期货市场功能 | 第18页 |
| 1.3.1 价格发现功能 | 第18页 |
| 1.3.2 套期保值功能 | 第18页 |
| 1.4 期货市场功能效率 | 第18-19页 |
| 1.5 国内外文献综述 | 第19-23页 |
| 1.5.1 期货市场功能理论研究概况 | 第19-20页 |
| 1.5.2 期货市场功能实证研究概况 | 第20-22页 |
| 1.5.3 国内外研究概况评述 | 第22-23页 |
| 2 玉米期货市场功能效率评价方法 | 第23-26页 |
| 2.1 玉米期货市场价格发现效率评价方法 | 第23-24页 |
| 2.1.1 协整检验 | 第23页 |
| 2.1.2 格兰杰因果检验 | 第23页 |
| 2.1.3 向量误差修正模型 | 第23-24页 |
| 2.2 玉米期货市场套期保值效率评价方法 | 第24-26页 |
| 2.2.1 基差分析 | 第24页 |
| 2.2.2 套期保值绩效值分析 | 第24-25页 |
| 2.2.3 最优套期保值比率分析 | 第25页 |
| 2.2.4 流动性分析 | 第25-26页 |
| 3 玉米期货市场功能效率实证分析 | 第26-42页 |
| 3.1 玉米期货市场价格发现效率分析 | 第26-31页 |
| 3.1.1 数据选择及处理 | 第26页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第26-28页 |
| 3.1.3 格兰杰因果检验 | 第28-29页 |
| 3.1.4 矢量误差修正模型 | 第29-30页 |
| 3.1.5 小结 | 第30-31页 |
| 3.2 玉米期货市场套期保值效率分析 | 第31-42页 |
| 3.2.1 玉米期货市场套期保值效率的基差分析 | 第31-35页 |
| 3.2.2 套期保值绩效值分析 | 第35-36页 |
| 3.2.3 最优套期保值比率分析 | 第36-37页 |
| 3.2.4 流动性分析 | 第37-41页 |
| 3.2.5 小结 | 第41-42页 |
| 4 结论与政策建议 | 第42-44页 |
| 4.1 主要结论 | 第42页 |
| 4.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 4.2.1 加大玉米现货市场体系建设力度 | 第42-43页 |
| 4.2.2 进一步优化交易者结构 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
